Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

437
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

0
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مقایسه عملکرد مدل پنج عاملی فاما و فرنچ و انواع رویکردهای شبکه عصبی و عصبی فازی در پیش بینی قیمت سهام

صفحات

 صفحه شروع 278 | صفحه پایان 60038139839134

چکیده

 یکی از مهمترین موضوعات مطرح بازارهای مالی پیشبینی قیمت و بازده سهام است. در این پژوهش سعی میشود بهترین مدل و رویکرد پیشبینی قیمت سهام با توجه به شاخصهای میانگین مربعات خطا ) MSE (, مجذور میانگین مربعات خطاها ) RMSE (, ضریب تعیین ) ) انحراف معیار ) S. D (, میانگین قدر مطلق خطاها ) MAE ) و معیار میانگین قدر مطلق خطاها ( MAPE ( برای مدل پنج عاملی فاما و فرنچ انتخاب شود. بدین منظور پس از تشکیل پرتفوی با توجه به مدل پنج عاملی فاما و فرنچ در بازه زمانی 8811 تا 8831 قیمت سهام توسط مدل اقتصادسنجی, رویکردهای شبکه عصبی, شبکه عصبی بهینه سازی شده, شبکه عصبی فازی بهینه سازی شده شبکه عصبی پایه شعاعی, شبکه عصبی GMDH, شبکه عصبی SVR و شبکههای عصبی فازی پیشبینی و دقت هر کدام از رویکردها برآورد شده است. نتایج پیشبینی بازدهی پرتفویهای تشکیل شده, نشان میدهد که دقت پیشبینی شبکه عصبی تابع پایه شعاعی ) RBF ) نسبت به دیگر مدلهای ARMA و شبکههای عصبی بسیار بالا است.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    تهرانی، رضا، حیرانی، میلاد، و منصوری، سمیرا. (1398). مقایسه عملکرد مدل پنج عاملی فاما و فرنچ و انواع رویکردهای شبکه عصبی و عصبی فازی در پیش بینی قیمت سهام. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)، 10(39 )، 278-60038139839134. SID. https://sid.ir/paper/515473/fa

    Vancouver: کپی

    تهرانی رضا، حیرانی میلاد، منصوری سمیرا. مقایسه عملکرد مدل پنج عاملی فاما و فرنچ و انواع رویکردهای شبکه عصبی و عصبی فازی در پیش بینی قیمت سهام. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)[Internet]. 1398؛10(39 ):278-60038139839134. Available from: https://sid.ir/paper/515473/fa

    IEEE: کپی

    رضا تهرانی، میلاد حیرانی، و سمیرا منصوری، “مقایسه عملکرد مدل پنج عاملی فاما و فرنچ و انواع رویکردهای شبکه عصبی و عصبی فازی در پیش بینی قیمت سهام،” مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)، vol. 10، no. 39 ، pp. 278–60038139839134، 1398، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/515473/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    مرکز اطلاعات علمی SID
    strs
    دانشگاه امام حسین
    بنیاد ملی بازیهای رایانه ای
    کلید پژوه
    ایران سرچ
    ایران سرچ
    فایل موجود نیست.
    بازگشت به بالا