مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

716
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

284
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی رابطه همبستگی شرطی بین بازارهای مالی ایران با تاکید بر اثر حافظه بلندمدت و عدم تقارن

صفحات

 صفحه شروع 25 | صفحه پایان 51

چکیده

 ارزیابی همبستگی بین دارایی های مالی از جمله موضوعات اساسی در تحلیل های سرمایه گذاری و مدیریت ریسک می باشد. سرمایه گذارانی که به منظور اجتناب از ریسک سعی می کنند سبد دارایی های خود را متنوع کنند به ارتباطات بین بازارها توجه ویژه ای دارند. در سال های اخیر وجود حافظه بلندمدت در بازارهای مالی ایران بخش مهمی از تجزیه و تحلیل های سری زمانی را به خود اختصاص داده است. شواهد تجربی نشان دهنده این است که شوک های منفی و مثبت اثر یکسانی بر روی نوسانات سری های زمانی متغیرهای مالی ندارند. در این پژوهش رابطه همبستگی شرطی ثابت و پویا بین بازارهای ارز, سکه و سهام با تاکید بر اثر حافظه بلندمدت و عدم تقارن تاثیرگذاری آنها بررسی شود. برای این منظور از داده های روزانه ارز, سکه و شاخص های سهام صنعت و 50 شرکت فعال در فاصله زمانی 23/9/87 تا 30/3/95 استفاده شده است. نتایج مربوط به بررسی رابطه همبستگی شرطی بر اساس مدل های GJRGARCHAPARCH, HYGARCH, FIGARCH, FIEGARCH و FIAPARCH بیانگر وجود رابطه همبستگی شرطی مثبت و معنادار بین شاخص های سهام صنعت و 50 شرکت و وجود رابطه همبستگی شرطی مثبت و معنادار بین متغیرهای ارز و سکه در دوره زمانی مورد مطالعه است.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    فتاحی، شهرام، سحاب خدامرادی، مرتضی، و ایوتوند، میثاق. (1396). بررسی رابطه همبستگی شرطی بین بازارهای مالی ایران با تاکید بر اثر حافظه بلندمدت و عدم تقارن. اقتصاد مالی (اقتصاد مالی و توسعه)، 11(40 )، 25-51. SID. https://sid.ir/paper/519500/fa

    Vancouver: کپی

    فتاحی شهرام، سحاب خدامرادی مرتضی، ایوتوند میثاق. بررسی رابطه همبستگی شرطی بین بازارهای مالی ایران با تاکید بر اثر حافظه بلندمدت و عدم تقارن. اقتصاد مالی (اقتصاد مالی و توسعه)[Internet]. 1396؛11(40 ):25-51. Available from: https://sid.ir/paper/519500/fa

    IEEE: کپی

    شهرام فتاحی، مرتضی سحاب خدامرادی، و میثاق ایوتوند، “بررسی رابطه همبستگی شرطی بین بازارهای مالی ایران با تاکید بر اثر حافظه بلندمدت و عدم تقارن،” اقتصاد مالی (اقتصاد مالی و توسعه)، vol. 11، no. 40 ، pp. 25–51، 1396، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/519500/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button