Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

1,182
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

791
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی همبستگی بین تلاطم بازار سهام، ارز و سکه در ایران با استفاده از مدل DCC-GARCH

صفحات

 صفحه شروع 123 | صفحه پایان 147

چکیده

 هدف اصلی مطالعه حاضر استفاده از روش همبستگی شرطی پویا (DCC-GARCH) برای بررسی ساختار همبستگی در داده های روزانه بازدهی های نرخ ارز, شاخص بازار سهام و قیمت سکه طلا طی دوره زمانی 01/05/1390 تا 31/06/1392 است. نتایج مطالعه حاکی از وجود همبستگی شرطی زیاد بین بازده نرخ ارز و سکه طلا و همچنین همبستگی شرطی کم بین بازده شاخص بازار سهام با نرخ ارز و سکه طلا است. در نهایت, برای تعیین اینکه کدام یک از بازارهای ارز, سکه طلا یا سهام برای سرمایه گذار مناسب است, از نتایج مدل DCC برای حل مساله بهینه سازی سبد دارایی مارکوویتز استفاده شده است. نتایج بهینه سازی نشان داد که بهتر است بخش قابل توجهی از دارایی قابل سرمایه گذاری به سرمایه گذاری در بازار سهام اختصاص یابد.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    فلاحی، فیروز، حقیقت، جعفر، صنوبر، ناصر، و جهانگیری، خلیل. (1393). بررسی همبستگی بین تلاطم بازار سهام, ارز و سکه در ایران با استفاده از مدل DCC-GARCH. پژوهشنامه اقتصادی، 14(52)، 123-147. SID. https://sid.ir/paper/67151/fa

    Vancouver: کپی

    فلاحی فیروز، حقیقت جعفر، صنوبر ناصر، جهانگیری خلیل. بررسی همبستگی بین تلاطم بازار سهام, ارز و سکه در ایران با استفاده از مدل DCC-GARCH. پژوهشنامه اقتصادی[Internet]. 1393؛14(52):123-147. Available from: https://sid.ir/paper/67151/fa

    IEEE: کپی

    فیروز فلاحی، جعفر حقیقت، ناصر صنوبر، و خلیل جهانگیری، “بررسی همبستگی بین تلاطم بازار سهام, ارز و سکه در ایران با استفاده از مدل DCC-GARCH،” پژوهشنامه اقتصادی، vol. 14، no. 52، pp. 123–147، 1393، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/67151/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا