مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

626
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

318
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تحلیل اثرات سرریز بین بازارهای نفت و بورس اوراق بهادار تهران در طول مقیاس های چندگانه زمانی، (با استفاده از مدل VAR-GARCH-BEKK بر پایه موجک)

صفحات

 صفحه شروع 25 | صفحه پایان 46

چکیده

 نوسانات قیمت نفت به عنوان یک متغیر برون زای قدرتمند, بسیاری از متغیرهای اقتصاد, از جمله شاخص قیمت سهام را می تواند تحت تاثیر قرار دهد. در این راستا, مطالعه حاضر در تلاش است با استفاده از مدل های گارچ چند متغیره شامل مدل بابا, انگل, کرونر و کرافت (GARCH-BEKK) بر پایه روش موجک, اثرات سرریز بین بازارهای نفت و بورس اوراق بهادار تهران را به تفکیک دوران قبل از تحریم, بعد از تحریم و بعد از برجام به صورت مقیاس های چندگانه مورد بررسی قرار دهد. در این پژوهش از داده های قیمت نفت خام اوپک و شاخص کل بازار بورس اوراق بهادار طی دوره زمانی بیست وسوم آذرماه 1387 الی نوزدهم بهمن ماه 1396 و به صورت هفتگی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد, تاثیرات سرریز میان بازارها در دوره های زمانی متفاوت و با توجه رخدادهای اقتصادی-سیاسی متغیر است و می تواند یکطرفه, دوطرفه و یا اصلا وجود نداشته باشد. به طوری که در دوره اول (قبل از شروع تحریم های نفتی) به صورت یکطرفه از بازار نفت به بازار بورس, در دوره دوم (دوران تحریم) به صورت دوطرفه در کوتاه مدت و در بلندمدت یکطرفه از بازار نفت به بازار بورس بوده است و در نهایت در دوره سوم (بعد از برجام) دارای رابطه یکطرفه از بازار نفت به بازار بورس بوده است. این نتایج به وضوح به وابستگی اقتصاد ایران به نفت و اثرات آن بر بازارهای مختلف مالی از جمله بورس اوراق بهادار اشاره دارد. لذا به سیاست گذاران و سرمایه گذاران پیشنهاد می شود تصمیمات خود را بر اساس زمان و اتفاقات دوره انجام دهند تا از حداکثر مطلوبیت خود دور نشوند.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    کریمی، محمدشریف، حیدریان، مریم، و دهقان جبارآبادی، شهرام. (1397). تحلیل اثرات سرریز بین بازارهای نفت و بورس اوراق بهادار تهران در طول مقیاس های چندگانه زمانی, (با استفاده از مدل VAR-GARCH-BEKK بر پایه موجک). اقتصاد مالی (اقتصاد مالی و توسعه)، 12(42 )، 25-46. SID. https://sid.ir/paper/523141/fa

    Vancouver: کپی

    کریمی محمدشریف، حیدریان مریم، دهقان جبارآبادی شهرام. تحلیل اثرات سرریز بین بازارهای نفت و بورس اوراق بهادار تهران در طول مقیاس های چندگانه زمانی, (با استفاده از مدل VAR-GARCH-BEKK بر پایه موجک). اقتصاد مالی (اقتصاد مالی و توسعه)[Internet]. 1397؛12(42 ):25-46. Available from: https://sid.ir/paper/523141/fa

    IEEE: کپی

    محمدشریف کریمی، مریم حیدریان، و شهرام دهقان جبارآبادی، “تحلیل اثرات سرریز بین بازارهای نفت و بورس اوراق بهادار تهران در طول مقیاس های چندگانه زمانی, (با استفاده از مدل VAR-GARCH-BEKK بر پایه موجک)،” اقتصاد مالی (اقتصاد مالی و توسعه)، vol. 12، no. 42 ، pp. 25–46، 1397، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/523141/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button