مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

4,222
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

1,194
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

6

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارزیابی روشهای پیش بینی پذیری قیمت سهام و تعیین میزان قابلیت پیش بینی در بازار بورس تهران

صفحات

 صفحه شروع 61 | صفحه پایان 88

چکیده

 در این مقاله با استفاده از اطلاعات سری زمانی قمیت و بازده سهام چند شرکت در بازار بورس تهران به ارزیابی روشهای پیش بینی پذیری و نیز تعیین میزان قابلیت پیش بینی در بازار بورس تهران برحسب نوع صنعت پرداخته می شود. روشهای پیش بینی پذیری, پیش پردازشهایی محسوب می گردند که با استفاده از آنها می توان به خواص مهمی از فرایند مولد سری زمانی مربوط پی برد که در مرحله مدلسازی و پیش بینی اهمیت زیادی خواهند داشت. سه روش عمده به عنوان روشهای آزمون پیش بینی پذیری قیمتها (بازده) معرفی و شده است. سعی شده سهام های مورد مطالعه از صنایع مختلفی از جمله صنعت غذای, خودرو, دارویی, فلزی و سرمایه گذاری انتخاب شوند. در این تحقیق, ابتدا تحلیل تغییر مبنای حوزه تغییرات سری زمانی (R/S), سپس تحلیل تخمین بعد همبستگی فرایند و در نهایت تحلیل تخمین بزرگترین نمای لیاپانوف به سری زمانی مربوط به اطلاعات و داده های روزانه قیمت و بازده سهام شرکتهای شهد - ایران, ایران خودرو, کابل البرز, کیمیدارو, توسعه صنایع بهشهر و همچنین شاخص قیمت سهام در بورس تهران (TEPIX) به عنوان میانگین وزنی کلیه سهام شرکتهای موجود در بورس تهران صورت گرفته است. طبق نتایج به دست آمده, در مجموع, قابلیت پیش بینی برای سری زمانی مولد قیمت سهام توسعه صنایع بهشهر کمترین و این قابلیت برای سری زمانی (TEPIX) بیشترین مقدار را دارا است و بنابراین وجود اطلاعات و حافظه دراز مدت در سیستم مولد سری زمانی (TEPIX) از بقیه بیشتر بوده, استفاده از روشهای مدلسازی و پیش بینی برای (TEPIX) می تواند ساده تر و با کارایی و دقت بیشتر صورت پذیرد.  

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

خالوزاده، حمید، و خاکی صدیق، علی. (1382). ارزیابی روشهای پیش بینی پذیری قیمت سهام و تعیین میزان قابلیت پیش بینی در بازار بورس تهران. مدرس علوم انسانی، 7(3 (پیاپی 30))، 61-88. SID. https://sid.ir/paper/6989/fa

Vancouver: کپی

خالوزاده حمید، خاکی صدیق علی. ارزیابی روشهای پیش بینی پذیری قیمت سهام و تعیین میزان قابلیت پیش بینی در بازار بورس تهران. مدرس علوم انسانی[Internet]. 1382؛7(3 (پیاپی 30)):61-88. Available from: https://sid.ir/paper/6989/fa

IEEE: کپی

حمید خالوزاده، و علی خاکی صدیق، “ارزیابی روشهای پیش بینی پذیری قیمت سهام و تعیین میزان قابلیت پیش بینی در بازار بورس تهران،” مدرس علوم انسانی، vol. 7، no. 3 (پیاپی 30)، pp. 61–88، 1382، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/6989/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button