مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مقاله مقاله همایش

مشخصات مقاله

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

851
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

237
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

مدل میانگین- ارزش در معرض ریسک، بهینه سازی سبد سهام: روشی مبتنی بر مدل های تحلیل پوششی داده ها با داده های منفی

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ارزش در معرض ریسک (VaR) 

چکیده

 دو مولفه مهم در تصمیم گیری برای سرمایه گذاری, میزان ریسک و بازده دارایی های سرمایه ای است. مدل مارکوویتز اولین مدل مدرن بهینه سازی سبد سهام است. مارکوویتز مدل خود را بر اساس میانگین و واریانس بر روی داده های تاریخی فرموله کرد. از آن زمان تاکنون, محققان زیادی روش حل مساله بهینه سازی سبد سهام را بهبود بخشیدند. مهم ترین این بهبود ها معرفی شاخص ارزش در معرض ریسک و استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها در حل مساله بهینه سازی سبد سهام است. در این پژوهش, با در نظر گرفتن همزمان این دو بهبود, به ارائه مدلی جدید برای ساخت سبد سهام بهینه پرداخته شده است. مدل پیشنهادی بر روی بازده تاریخی, 185 شرکت بورس اوراق بهادار تهران در سال 1394 اجراشده و وزن های بهینه در سبد سهام تعیین می شود. مقایسه بازده سبد مدل پیشنهادی و بازده سبد بازار عملکرد بهتر مدل پیشنهادی را نشان می دهد.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    یاکیده، کی خسرو، قلی زاده، محمدحسن، و کاظمی میانگسکری، مینا. (1396). مدل میانگین- ارزش در معرض ریسک, بهینه سازی سبد سهام: روشی مبتنی بر مدل های تحلیل پوششی داده ها با داده های منفی. کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی. SID. https://sid.ir/paper/883289/fa

    Vancouver: کپی

    یاکیده کی خسرو، قلی زاده محمدحسن، کاظمی میانگسکری مینا. مدل میانگین- ارزش در معرض ریسک, بهینه سازی سبد سهام: روشی مبتنی بر مدل های تحلیل پوششی داده ها با داده های منفی. 1396. Available from: https://sid.ir/paper/883289/fa

    IEEE: کپی

    کی خسرو یاکیده، محمدحسن قلی زاده، و مینا کاظمی میانگسکری، “مدل میانگین- ارزش در معرض ریسک, بهینه سازی سبد سهام: روشی مبتنی بر مدل های تحلیل پوششی داده ها با داده های منفی،” presented at the کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی. 1396، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/883289/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button