مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مقاله مقاله همایش

مشخصات مقاله

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

1,905
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

607
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

بررسی عملکرد مدل های مارکویتز و GMD در انتخاب پرتفوی بهینه

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

مدل تفاوت میانگین جینی (GMD) 

چکیده

 مساله اصلی هر سرمایه گذار در بورس اوراق بهادار, تعیین مجموعه سهم هایی است که مطلوبیت آن حداکثر باشد. هدف این پژوهش, ایجاد بهترین پرتفوی ممکن با کمترین ریسک و بیشترین بازده می باشد. برای انتخاب پرتفوی بهینه, مارکویتز مدل میانگین- واریانس و ییتژاکی مدل تفاوت میانگین جینی (GMD) را ارائه دادند. در مدل میانگین- واریانس, میانگین به عنوان معیاری از بازده و واریانس به عنوان معیاری از ریسک می باشد. در مدل GMD متوسط قدرمطلق بازده ها در زمان های متفاوت به عنوان ریسک در نظر گرفته می شود. در این پژوهش از دو مدل مارکویتز و GMD بهره گرفته شده و مبانی نظری این مدل ها تشریح گردیده است. عملکرد مدل ها با تشکیل پرتفوی بهینه و آزمون آن به صورت عملی در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفت.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    یاکیده، کی خسرو، محفوظی، غلامرضا، و علی پورجورشری، ارمغان. (1396). بررسی عملکرد مدل های مارکویتز و GMD در انتخاب پرتفوی بهینه. کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی. SID. https://sid.ir/paper/883298/fa

    Vancouver: کپی

    یاکیده کی خسرو، محفوظی غلامرضا، علی پورجورشری ارمغان. بررسی عملکرد مدل های مارکویتز و GMD در انتخاب پرتفوی بهینه. 1396. Available from: https://sid.ir/paper/883298/fa

    IEEE: کپی

    کی خسرو یاکیده، غلامرضا محفوظی، و ارمغان علی پورجورشری، “بررسی عملکرد مدل های مارکویتز و GMD در انتخاب پرتفوی بهینه،” presented at the کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی. 1396، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/883298/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button