مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

1,062
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

665
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

اثر سرریز تلاطم در بازارهای نفت، طلا و ارزش دلار آمریکا در مقابل یورو

صفحات

 صفحه شروع 127 | صفحه پایان 153

چکیده

 هدف این مطالعه ارزیابی و مقایسه تلاطم و اثر سرریز بازار نفت, طلا و ارزش دلار آمریکا در دهه گذشته و سال های پیش از 2003 می باشد. در این مقاله با داده های هفتگی و با استفاده از روش های اقتصادسنجی M.GARCH-Asy-M و مدل BEKK میزان تلاطم و اثر سرریز بازارهای مذکور در سال های (2003- 1987) و (2012- 2003) تخمین زده شده است. نتیجه این بررسی نشان می دهد که رابطه بین بازارها و قدرت انتقال ریسک بین آنها به شدت تحت تاثیر اخبار و پایداری تلاطم در یک بازار قرار می گیرد. پایداری افزایش قیمت نفت پس از سال 2003 باعث ارتباط معنا دار بین بازدهی ها و تقویت انتقال تلاطم بین 3 بازار نفت, طلا و ارز شده است. نامتقارنی خبر بد و خوب در الگو مورد تایید قرار گرفته و نشان می دهد که چگونه خبر و اطلاعات بین بازارها می تواند در تقویت رابطه بین بازدهی ها و میزان سرریز ریسک موثر باشد. در نهایت, نتایج دلالت بر این دارد که اثر انتقال ریسک به بازدهی از لحاظ آماری معنا دار بوده و بخشی از جریان ارتباطی بین این بازارها را توضیح می دهد.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    دهقانی، منوچهر. (1393). اثر سرریز تلاطم در بازارهای نفت, طلا و ارزش دلار آمریکا در مقابل یورو. پژوهش ها و سیاست های اقتصادی، 22(72)، 127-153. SID. https://sid.ir/paper/89415/fa

    Vancouver: کپی

    دهقانی منوچهر. اثر سرریز تلاطم در بازارهای نفت, طلا و ارزش دلار آمریکا در مقابل یورو. پژوهش ها و سیاست های اقتصادی[Internet]. 1393؛22(72):127-153. Available from: https://sid.ir/paper/89415/fa

    IEEE: کپی

    منوچهر دهقانی، “اثر سرریز تلاطم در بازارهای نفت, طلا و ارزش دلار آمریکا در مقابل یورو،” پژوهش ها و سیاست های اقتصادی، vol. 22، no. 72، pp. 127–153، 1393، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/89415/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا