مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

405
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

132
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

روش های عددی قیمت گذاری اختیار تحت مدل هستون

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

مدل هستون یک مدل توسعه یافته مدل بلک-شولز-مرتون است که اجازه می دهد نوسانات قیمت به صورت تصادفی انتخاب شوند. راه حل های دقیق برای مدل هستون وجود دارد, اما راه حل های تقریبی از طریق شبیه سازی عددی مورد نیاز است. روش هایی که در گذشته وجود دارد, بر روش تفاضلات متناهی و اجزا متناهی روی معادلات دیفرانسیل جزئی متمرکز شده است. حال این مقاله نشان می دهد که چگونه مدل هستون را می توان با استفاده از روش اجزا متناهی تصادفی شبیه سازی کرد و نتایج به دست آمده در این روش را با روش هایی که در گذشته شبیه سازی شده است, مقایسه می کنیم.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    بلفکه، علی، موسوی، سیدنوراله، و مشایخی، سیما. (1400). روش های عددی قیمت گذاری اختیار تحت مدل هستون. کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و توسعه اقتصادی. SID. https://sid.ir/paper/901240/fa

    Vancouver: کپی

    بلفکه علی، موسوی سیدنوراله، مشایخی سیما. روش های عددی قیمت گذاری اختیار تحت مدل هستون. 1400. Available from: https://sid.ir/paper/901240/fa

    IEEE: کپی

    علی بلفکه، سیدنوراله موسوی، و سیما مشایخی، “روش های عددی قیمت گذاری اختیار تحت مدل هستون،” presented at the کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و توسعه اقتصادی. 1400، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/901240/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button