Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مقاله مقاله همایش

مشخصات مقاله

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

389
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

95
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

بررسی و تحلیل سرایت مالی و انتقال شوک ها در بورس اوراق بهادار تهراناز عملکرد 9 بورس منتخب جهان با روش گارچ چند متغیره

نویسندگان

 وطنی بابک

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 در پژوهش حاضر به بررسی و تحلیل سرایت و همبستگی مالی بازارهای سهام پرداخته شده است. در این پژوهش پس از برآورد آزمون مانایی داده ها, آزمون نرمالیتی باقیمانده ها, آزمون مربوط به خودهمبستگی موسوم به LM-Test و آزمون های ناهمسانی ARCH و White در گام بعدی با استفاده از مدل گارچ برداری یکی از مدل های خودرگرسیونی مشروط بر ناهمسانی واریانس های تعمیم یافته چندمتغیره موسوم به MGARCH, به بررسی و تحلیل تعاملات بین بازار بورس تهران و نه بازار بورس عضو فدراسیون جهانی بورس (WFE) به اسامی: بورس های لندن, شانگهای, پاریس, فرانکفورت, کراچی, بمبئی, اندونزی, تایوان و برزیل پرداخته شده است. نتایج حاصل از این پژوهش با توجه به سطح معنی داری ضرایب برآورده شده بیانگر این است که عمده تاثیر بر عملکرد بورس ها ناشی از نوسانات و تلاطمات گذشته خود آن بورس ها می باشد و در گام بعدی با توجه به ضرایب به دست آمده و سطح معنی داری آن ها نشان داد رابطه متقابل و نامتقارن بین بورس تهران و لندن وجود دارد ولی با توجه به ضرایب مربوطه مشاهده شد که در مقابل تاثیر بسیار اندک بورس تهران بر لندن, سرریز نوسانات و تلاطمات از سوی بورس لندن بر تهران غالب است و بورس تهران از نوسانات و تلاطمات بورس لندن اثر می پذیرد, در مورد تعامل بورس های پاریس, فرانکفورت, بمبئی, تایوان و برزیل در مقابل بورس تهران فرضیه سرریز نوسانات و تلاطمات از سوی این بورس ها بر بورس تهران تائید و در مقابل فرضیه تاثیر بورس تهران بر آن ها با توجه به سطح معنی داری ضریب مربوطه رد شد, البته ضرایب مربوط نسبت به بورس لندن به مراتب کوچک تر و اثرگذاری آن ها کمتر از بورس لندن می باشد, همچنین در مورد بورس های شانگهای, کراچی و اندونزی در تعامل با بورس تهران بدلیل عدم معنی داری ضرایب مربوطه فرضیه تاثیر متقابل و سرریز نوسانات و تلاطمات از هر دو سو رد شد.

استنادها

  • ثبت نشده است.

    • ارجاعات

  • ثبت نشده است.

    • استناددهی

    APA: کپی

    وطنی، بابک. (1400). بررسی و تحلیل سرایت مالی و انتقال شوک ها در بورس اوراق بهادار تهراناز عملکرد 9 بورس منتخب جهان با روش گارچ چند متغیره. کنفرانس بین المللی مدیریت و صنعت. SID. https://sid.ir/paper/901660/fa

    Vancouver: کپی

    وطنی بابک. بررسی و تحلیل سرایت مالی و انتقال شوک ها در بورس اوراق بهادار تهراناز عملکرد 9 بورس منتخب جهان با روش گارچ چند متغیره. 1400. Available from: https://sid.ir/paper/901660/fa

    IEEE: کپی

    بابک وطنی، “بررسی و تحلیل سرایت مالی و انتقال شوک ها در بورس اوراق بهادار تهراناز عملکرد 9 بورس منتخب جهان با روش گارچ چند متغیره،” presented at the کنفرانس بین المللی مدیریت و صنعت. 1400، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/901660/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

    طرح های مرتبط

    کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا