مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

919
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

693
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

سنجش ریسک سیستمی ناشی از شوک ارزی در بازارهای مالی ایران

صفحات

 صفحه شروع 475 | صفحه پایان 504

کلیدواژه

ریسک سیستمی(فراگیر) و سرایت پذیری نوساناتQ2

چکیده

 طی سال های گذشته, بازارهای مالی با نااطمینانی مختلفی همچون بحران های مالی, تکانه های نفتی, تغییر سیاست های ارزی و موارد مشابه مواجه بوده است. بروز شوک که درجه ی خفیف بحران است, همواره با آثاری در سطح کلان و خرد همراه می شود که ممکن است به بازار هدف محدود نبوده و به سایر بازارها نیز سرایت کند. از این رو, بررسی شدت و جهت انتشار نوسان ها از یک بازار به بازار دیگر اهمیت ویژه ای دارد. هدف این پژوهش, سنجش اثر شوک ارزی و شدت ریسک سیستمی در بازار پول, سرمایه و بیمه است. در این رابطه با انتخاب سنجه ی دلتای ارزش در معرض ریسک شرطی و برآورد آن با استفاده از مدل رگرسیون چندکی, تخمینی از ریسک سیستمی براساس تواتر فصلی, از فصل دوم 1379 تا فصل چهارم 1395 ارائه شده است. نتایج مرحله ی اول تأییدکننده ی فرضیه ی اثر شوک ارزی در افزایش متفاوت ریسک هر سه بازار بود و مرحله ی دوم, یعنی سنجش ریسک سیستمی نیز نشان داد بازار بیمه در مقایسه با دو بازار دیگر, در معرض بیشترین شدت سرایت نوسان ها قرار دارد و شدت انتقال نوسان ها در بازار سرمایه و بازار پول در رتبه های بعدی قرار گرفته است. مطابق نتایج, سیاست گذار باید با نگارش برنامه ی جامع و اتخاذ راهبرد مناسب, از بروز بحران مالی جلوگیری کند یا اثر نوسان ها و انتقال آنها را کاهش دهد.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    محمدی اقدم، سعید، قوام، محمدحسین، و فلاح شمس، میرفیض. (1396). سنجش ریسک سیستمی ناشی از شوک ارزی در بازارهای مالی ایران. تحقیقات مالی، 19(3 )، 475-504. SID. https://sid.ir/paper/91124/fa

    Vancouver: کپی

    محمدی اقدم سعید، قوام محمدحسین، فلاح شمس میرفیض. سنجش ریسک سیستمی ناشی از شوک ارزی در بازارهای مالی ایران. تحقیقات مالی[Internet]. 1396؛19(3 ):475-504. Available from: https://sid.ir/paper/91124/fa

    IEEE: کپی

    سعید محمدی اقدم، محمدحسین قوام، و میرفیض فلاح شمس، “سنجش ریسک سیستمی ناشی از شوک ارزی در بازارهای مالی ایران،” تحقیقات مالی، vol. 19، no. 3 ، pp. 475–504، 1396، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/91124/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button