مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

727
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

631
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ردیابی شاخص و شاخص بهبودیافته با استفاده از رویکردهای هم انباشتگی و همبستگی

صفحات

 صفحه شروع 457 | صفحه پایان 474

چکیده

ردیابی شاخص, یک نوع سرمایه گذاری منفعل در بازار سرمایه است که هدف آن, تشکیل پرتفوی با تعداد محدودی از سهام است, به طوری که رفتار و روندی مشابه با شاخص, داشته باشد. مدیریت فعال پرتفوی به دنبال جلوزدن از بازدهی شاخص است, در حالی که مدیریت منفعل به دنبال دستیابی به بازدهی و ریسک متناسب با شاخص می باشد. رویکرد مدیریت منفعل پرتفوی به دلیل هزینه های پایین به شدت مورد توجه سرمایه گذاران قرار گرفته است. در این پژوهش به منظور ردیابی شاخص و شاخص بهبودیافته, از دو رویکرد هم انباشتگی و همبستگی استفاده می شود. شاخص مورد نظر در تحقیق حاضر, شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران است. نتایج خارج از نمونه نشان می دهد که افزایش بازه زمانی درون نمونه, عملکرد مدل ها را بهبود می بخشد. از طرفی, با توجه به خطای ردیابی, رویکرد هم انباشتگی, عملکرد بهتری نسبت به رویکرد همبستگی دارد. از سوی دیگر, بر مبنای بازدهی پرتفوی ها و معیارهای نسبت اطلاعاتی و شارپ, عملکرد مدل در ردیابی شاخص, بهتر از ردیابی شاخص بهبودیافته است.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    عیوض لو، رضا، شفیع زاده، مجتبی، و قهرمانی، علی. (1396). ردیابی شاخص و شاخص بهبودیافته با استفاده از رویکردهای هم انباشتگی و همبستگی. تحقیقات مالی، 19(3 )، 457-474. SID. https://sid.ir/paper/91127/fa

    Vancouver: کپی

    عیوض لو رضا، شفیع زاده مجتبی، قهرمانی علی. ردیابی شاخص و شاخص بهبودیافته با استفاده از رویکردهای هم انباشتگی و همبستگی. تحقیقات مالی[Internet]. 1396؛19(3 ):457-474. Available from: https://sid.ir/paper/91127/fa

    IEEE: کپی

    رضا عیوض لو، مجتبی شفیع زاده، و علی قهرمانی، “ردیابی شاخص و شاخص بهبودیافته با استفاده از رویکردهای هم انباشتگی و همبستگی،” تحقیقات مالی، vol. 19، no. 3 ، pp. 457–474، 1396، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/91127/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button