در این مقاله، قیمت گذاری دارایی ها به روش سبک اروپایی از طریق شبیه سازی مونت کارلو که یکی از قوی ترین ابزارهای شبیه سازی می باشد، صورت گرفته است. و قیمت گذاری سهام بر حسب ارزش های مورد انتظار محاسبه می گردد. رویکرد پیشنهادی این مقاله که در روش شبیه سازی مونت کارلو بکار گرفته شده است، بر اساس فرمول Black-Scholes برای قیمت گذاری سهام در محیط های پویا می باشد. از این رو، هدف اصلی این مطالعه چگونگی بکارگیری روش مونت کارلو در امور مالی می باشد. هرچند که همواره بیان می شود که روش مونت کارلو بر اساس داده های تصادفی بوده و دارای معایبی می باشد و برای همه شرایط ممکن جواب های قابل قبولی ارایه نمی دهد، اما با بکارگیری فرمول Black-Scholes، روش شبیه سازی مونت کارلو اثربخش خواهد بود. بنابراین در این مقاله مدل Black-Scholes و روش شبیه سازی مونت کالو بعنوان ابزارهای اصلی تعیین قیمت سهام معرفی می گردند.
متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.
لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.