مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

3,466
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

1,152
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

8

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

یک مقایسه بین مدل های اقتصاد سنجی ساختاری، سری زمانی و شبکه عصبی برای پیش بینی نرخ ارز

صفحات

 صفحه شروع 181 | صفحه پایان 216

چکیده

 در این مقاله استفاده از مدل های شبکه‎عصبی مصنوعی(ANN)  و برخی الگوهای متداول در زمینه پیش بینی نرخ ارز, مورد آزمون و تحلیل قرار گرفته بدین صورت که, عملکرد پنج الگوی رگرسیون خطی در مقایسه با شبکه های عصبی مصنوعی, برای پیش بینی نرخ ارز اسمی (ریال ایران به دلار ایالات متحده آمریکا) مورد بررسی قرار می گیرد. الگوهای رگرسیون خطی عبارتند از روش باکس- جنکینز (الگوی میانگین متحرک انباشته خود همبسته), فرایند گام تصادفی و سه تصریح مختلف بر اساس نظریه برابری قدرت خرید (PPP). هدف اصلی این مقاله, آزمون این فرضیه است که آیا شبکه های عصبی مصنوعی با توان براورد روابط غیرخطی, دارای نتایج بهتر و قابل مقایسه در پیش بینی نرخ ارز نسبت به الگوهای سنتی, به خصوص الگوی گام تصادفی اند یا خیر؟ مقایسه مذکور برای مشاهدات داخل نمونه, براورد الگوها و خارج از نمونه برای افق های پیش بینی رو به جلوی یک , شش و دوازده ماهه انجام می پذیرد. در حالت کلی, نتایج به دست آمده حاکی از دشوار بودن پیش بینی نرخ ارز, توسط الگوهای ساختاری اقتصادی است, این نتایج هماهنگ با مطالعات قبلی در این زمینه است. بدین صورت که الگوی (فرایند) گام تصادفی نسبت به الگوهای ساختاری پولی در پیش بینی نرخ ارز از عملکرد بهتری برخوردار است. در مقایسه مستقیم عملکرد مدل های(خطی) اقتصادسنجی ساختاری و سری زمانی با شبکه های عصبی(غیرخطی) و با داده های ماهانه, مدل های شبکه های عصبی مصنوعی به وضوح از قدرت بیشتری در زمینه پیش بینی نرخ ارز برخوردارند. 

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

مرزبان، حسین، اکبریان، رضا، و جواهری، بهنام. (1384). یک مقایسه بین مدل ‌های اقتصاد سنجی ساختاری, سری زمانی و شبکه عصبی برای پیش ‌بینی نرخ ارز . تحقیقات اقتصادی، -(69)، 181-216. SID. https://sid.ir/paper/11713/fa

Vancouver: کپی

مرزبان حسین، اکبریان رضا، جواهری بهنام. یک مقایسه بین مدل ‌های اقتصاد سنجی ساختاری, سری زمانی و شبکه عصبی برای پیش ‌بینی نرخ ارز . تحقیقات اقتصادی[Internet]. 1384؛-(69):181-216. Available from: https://sid.ir/paper/11713/fa

IEEE: کپی

حسین مرزبان، رضا اکبریان، و بهنام جواهری، “یک مقایسه بین مدل ‌های اقتصاد سنجی ساختاری, سری زمانی و شبکه عصبی برای پیش ‌بینی نرخ ارز ،” تحقیقات اقتصادی، vol. -، no. 69، pp. 181–216، 1384، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/11713/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button