مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

1,337
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

774
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارزیابی استراتژی معاملات زوجی با رویکرد فاصله ای در بورس اوراق بهادار تهران

صفحات

 صفحه شروع 99 | صفحه پایان 112

چکیده

معاملات الگوریتمی در سالهای اخیر, یکی از اصلی ترین زمینه های صنعت مالی بوده است. این نوع معاملات شامل استراتژی های معاملاتی مبتنی بر برنامه های کامپیوتری جهت تصمیم گیری برای ارسال سفارشات هستند. استراتژی معاملات زوجی یکی از مشهورترین و در عین حال قابل فهم ترین روش های معاملات الگوریتمی است. به منظور پیاده سازی استراتژی معاملات زوجی می توان از چندین رویکرد مختلف و یا ترکیبی از این رویکردها بهره برد. یکی از این رویکرد ها, رویکرد فاصله ای است. در این پژوهش, به منظور به کارگیری این استراتژی, زوج سهم ها از صنعت استخراج کانه های فلزی و داده های قیمت در بازه ی زمانی مربوط به سال 1395 انتخاب شده اند. سپس با اعمال استراتژی زوجی و پس آزمایی آن, عملکرد استراتژی معاملات زوجی با استراتژی خرید و نگهداری مقایسه شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که با فرض وجود سیستم فروش استقراضی و در محدوده آستانه مطلوب, بازدهی معاملات زوجی از استراتژی خرید و نگهداری بیشتر خواهد بود.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    طادی، مسعود، آبکار، مجید، و مطهری نیا، وحید. (1397). ارزیابی استراتژی معاملات زوجی با رویکرد فاصله ای در بورس اوراق بهادار تهران. دانش سرمایه گذاری، 7(26 )، 99-112. SID. https://sid.ir/paper/188058/fa

    Vancouver: کپی

    طادی مسعود، آبکار مجید، مطهری نیا وحید. ارزیابی استراتژی معاملات زوجی با رویکرد فاصله ای در بورس اوراق بهادار تهران. دانش سرمایه گذاری[Internet]. 1397؛7(26 ):99-112. Available from: https://sid.ir/paper/188058/fa

    IEEE: کپی

    مسعود طادی، مجید آبکار، و وحید مطهری نیا، “ارزیابی استراتژی معاملات زوجی با رویکرد فاصله ای در بورس اوراق بهادار تهران،” دانش سرمایه گذاری، vol. 7، no. 26 ، pp. 99–112، 1397، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/188058/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button