مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

1,154
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

987
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بهینه سازی سبد سرمایه گذاری با رویکرد نظریه ارزش فرین در بورس اوراق بهادار تهران

صفحات

 صفحه شروع 184 | صفحه پایان 200

چکیده

 همواره بر قراری رابطه تعادلی بین ریسک و بازده معیار اصلی برای تصمیمات سرمایه­ گذاری در بورس اوراق بهادار بوده است. هر سرمایه­ گذاری در صدد انتخاب ترکیب بهینه­ ای از سرمایه­ گذاری است که با توجه به میزان ریسک و بازده آن, تابع مطلوبیتش حداکثر گردد. در این تحقیق سعی بر آن بود که مدلی کاراتر از مدل­ های موجود و مرسوم برای بهینه­ سازی سبد سرمایه­ گذاری ارائه گردد. مدلی که با در نظر داشتن شرایط عدم قطعیت و ریسک سرمایه­ گذاری, بازدهی بیشتری را برای سرمایه­ گذاران فراهم نماید. به همین منظور از نظریه ارزش فرین برای سنجش ریسک سرمایه­ گذاری به عنوان یکی از جدیدترین سنجه­ های ارزش در معرض ریسک استفاده شده است. قلمرو زمانی تحقیق از ابتدای سال 1392 تا پایان سال 1397 و جامعه آماری نیز 50 شرکت برتر بورس اوراق بهادار تهران بوده است. در گام اول با استفاده روش گارچ و حداکثر سازی تابع درستنمایی, نوع توزیع بازده شرکت­ های فعال و برتر بورسی مشخص گردید و در گام بعد مرز کارآ سرمایه­ گذاری ریسکی در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از یک مدل برنامه­ ریزی کوآدرتیک با رویکرد ارزش فرین محاسبه و با مرز کارآ مدل مارکویتز مقایسه گردید., نتایج تحقیق حاکی از آن بود که تشکیل سبد سهام بهینه, با استفاده از نظریه ارزش فرین تفاوت چندانی با مدل میانگین – واریانس مارکویتز ندارد.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    سینا، افسانه، و میرفیض، فلاح. (1398). بهینه سازی سبد سرمایه گذاری با رویکرد نظریه ارزش فرین در بورس اوراق بهادار تهران. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)، 10(40 )، 184-200. SID. https://sid.ir/paper/197630/fa

    Vancouver: کپی

    سینا افسانه، میرفیض فلاح. بهینه سازی سبد سرمایه گذاری با رویکرد نظریه ارزش فرین در بورس اوراق بهادار تهران. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)[Internet]. 1398؛10(40 ):184-200. Available from: https://sid.ir/paper/197630/fa

    IEEE: کپی

    افسانه سینا، و فلاح میرفیض، “بهینه سازی سبد سرمایه گذاری با رویکرد نظریه ارزش فرین در بورس اوراق بهادار تهران،” مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)، vol. 10، no. 40 ، pp. 184–200، 1398، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/197630/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button