مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

467
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

558
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی روش های مختلف برآورد معیارهای ریسک دمی با استفاده از توزیع پارتوی تعمیم یافته در بورس اوراق بهادار تهران

صفحات

 صفحه شروع 51 | صفحه پایان 69

چکیده

 بررسی احتمال رخ دادن رویدادهای فرین (رویدادهایی که با احتمال بسیار کم رخ می دهند) از موضوعات بسیار مهم در مدیریت ریسک است. نظریه ارزش فرین, صرف نظر از این که بازده دارایی های مالی از چه توزیع احتمالی پیروی می کند, معیارهای ریسک را با استفاده از رویدادهای فرین برای یک سبد مالی محاسبه می کند. در این نظریه, روش مقادیر فراتر از آستانه(POT) که با استفاده از آن مدل سازی جدا برای مجموعه داده های دم توزیع با استفاده از توزیع پارتوی تعمیم یافته و شروع از یک آستانه مناسب ممکن می باشد, در عمل روش پرکاربردتر و دقیق تری است. به همین منظور در این مقاله عملکرد برآوردگرهای ماکسیمم درستنمایی, گشتاور درستنمایی, ژانگ و حداقل مربعات غیرخطی وزنی تحت چارچوب POT برای برآورد پارامترهای توزیع پارتوی تعمیم یافته به منظور تخمین ارزش در معرض خطر و ریزش مورد انتظار بازده لگاریتمی شاخص های مواد غذایی به جز قند, بانک ها, خودرو, شیمیایی, مواد دارویی, سیمان, زراعت, فرآورده های نفتی, منسوجات, زغال سنگ, مالی, صنعت, قیمت 50 شرکت, آزاد شناور و بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 5 فروردین سال 1392 تا 29 اردیبهشت سال 1395 مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است. نتایج به طور کلی نشان می دهند که برآوردگر حداقل مربعات غیرخطی وزنی تحت چارچوب POT, برآوردهای بهتری برای پارامترهای توزیع پارتوی تعمیم یافته ارائه می دهد و ریزش مورد انتظار, معیار منسجم تری برای محاسبه ی ریسک است.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    محمودی، عیسی، دهقانی، نجمه، و صادقی، حجت اله. (1398). بررسی روش های مختلف برآورد معیارهای ریسک دمی با استفاده از توزیع پارتوی تعمیم یافته در بورس اوراق بهادار تهران. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)، 12(42 )، 51-69. SID. https://sid.ir/paper/200050/fa

    Vancouver: کپی

    محمودی عیسی، دهقانی نجمه، صادقی حجت اله. بررسی روش های مختلف برآورد معیارهای ریسک دمی با استفاده از توزیع پارتوی تعمیم یافته در بورس اوراق بهادار تهران. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)[Internet]. 1398؛12(42 ):51-69. Available from: https://sid.ir/paper/200050/fa

    IEEE: کپی

    عیسی محمودی، نجمه دهقانی، و حجت اله صادقی، “بررسی روش های مختلف برآورد معیارهای ریسک دمی با استفاده از توزیع پارتوی تعمیم یافته در بورس اوراق بهادار تهران،” دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)، vol. 12، no. 42 ، pp. 51–69، 1398، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/200050/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button