Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

1,113
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

759
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تخمین ارزش در معرض ریسک (VaR) و ریزش مورد انتظار (ES) با استفاده از رویکرد ارزش فرین شرطی در بورس اوراق بهادار تهران

صفحات

 صفحه شروع 437 | صفحه پایان 460

چکیده

 این مقاله به برآورد ارزش در معرض ریسک و ریزش مورد انتظار با توجه به روش های نوین با تأکید بر رویکرد ارزش فرین شرطی و مقایسه ی آنها با عملکرد رویکرد های پارامتریک می پردازد. روش های معرفی شده ی محاسبه ی ریسک بازار برای شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در دوره ی 1387 تا 1395 انجام شده است. به علاوه, برای بررسی و مقایسه ی الگوها از روش های پس آزمایی VaR مانند آزمون های استقلال تخطی ها و پوشش برنولی و روش های پس آزمایی ES همچون آزمون مک نیل و فری و آزمون رتبه بندی MCS استفاده می شود. نتایج پس آزمایی به دست آمده در این مقاله حاکی از برتری محاسبه ی VaR برگرفته از تئوری ارزش فرین شرطی در مقایسه با سایر مدل های رقیب, از قبیل مدل ارزش فرین غیرشرطی, نرمال ایستا (روش واریانس کواریانس) و نرمال شرطی (مدل گارچ) است. همچنین نتایج تابع MCS برای معیار ES نشان داد رویکرد های ارزش فرین شرطی با فرض پسماندهای استانداردشده ی تی. استیودنت, ارزش فرین شرطی با فرض پسماندهای استانداردشده ی نرمال و مدل GARCH با فرض پسماندهای تی. استیودنت به ترتیب در رتبه های اول تا سوم قرار می گیرند.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    سارنج، علیرضا، و نوراحمدی، مرضیه. (1395). تخمین ارزش در معرض ریسک (VaR) و ریزش مورد انتظار (ES) با استفاده از رویکرد ارزش فرین شرطی در بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات مالی، 18(3 )، 437-460. SID. https://sid.ir/paper/91172/fa

    Vancouver: کپی

    سارنج علیرضا، نوراحمدی مرضیه. تخمین ارزش در معرض ریسک (VaR) و ریزش مورد انتظار (ES) با استفاده از رویکرد ارزش فرین شرطی در بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات مالی[Internet]. 1395؛18(3 ):437-460. Available from: https://sid.ir/paper/91172/fa

    IEEE: کپی

    علیرضا سارنج، و مرضیه نوراحمدی، “تخمین ارزش در معرض ریسک (VaR) و ریزش مورد انتظار (ES) با استفاده از رویکرد ارزش فرین شرطی در بورس اوراق بهادار تهران،” تحقیقات مالی، vol. 18، no. 3 ، pp. 437–460، 1395، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/91172/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا