مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

1,362
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

760
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

3

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تبیین فرایند چهار گامی محاسبه ارزش در معرض خطر به عنوان معیاری برای اندازه گیری ریسک و پیاده سازی آن در یک مدل بهینه سازی سرمایه گذاری

صفحات

 صفحه شروع 1 | صفحه پایان 13

چکیده

 ارزش در معرض خطر, یک معیار مهم اندازه گیری ریسک در بازارهای مالی است که ریسک بازار را در یک عدد بیان می کند. روش هایی برای محاسبه این معیار ریسک, نظیر روش پارامتریک, شبیه سازی تاریخی و شبیه سازی مونت کارلو وجود دارند که در اکثر متون مربوط به ریاضی مالی و مهندسی مالی, بیان شده اند. اما همه این روش ها از یک روش محاسبه چهارگامی پیروی می کنند, که به ندرت در این دسته از متون دیده می شود. این در حالیست که در صورت بروز پیچیدگی هایی در مدل سازی های مالی, استفاده از این روش های محاسبه, به اندازه کافی کارا نیست, چرا که استفاده از این روش ها, مستلزم در نظر گرفتن یک سری از فرضیات نظیر در نظر گرفتن توزیعی خاص در مورد توزیع احتمال بازده دارایی ها و یا در نظر گرفتن رابطه ای خطی بین عوامل ریسک بازار و ارزش دارایی و یا مفروضاتی دیگر است. بنابراین در این پژوهش علاوه بر تشریح فرایند محاسبه ارزش در معرض خطر, نحوه پیاده سازی آن بر روی یک مدل بهینه سازی سرمایه گذاری, با در نظر گرفتن قیدی بر روی ارزش در معرض خطر, بدون در نظر گرفتن فرضی خاص, بیان می شود.

استنادها

ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    سجادی، زینب، و فتحی، سعید. (1392). تبیین فرایند چهار گامی محاسبه ارزش در معرض خطر به عنوان معیاری برای اندازه گیری ریسک و پیاده سازی آن در یک مدل بهینه سازی سرمایه گذاری. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)، 6(20)، 1-13. SID. https://sid.ir/paper/200064/fa

    Vancouver: کپی

    سجادی زینب، فتحی سعید. تبیین فرایند چهار گامی محاسبه ارزش در معرض خطر به عنوان معیاری برای اندازه گیری ریسک و پیاده سازی آن در یک مدل بهینه سازی سرمایه گذاری. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)[Internet]. 1392؛6(20):1-13. Available from: https://sid.ir/paper/200064/fa

    IEEE: کپی

    زینب سجادی، و سعید فتحی، “تبیین فرایند چهار گامی محاسبه ارزش در معرض خطر به عنوان معیاری برای اندازه گیری ریسک و پیاده سازی آن در یک مدل بهینه سازی سرمایه گذاری،” دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)، vol. 6، no. 20، pp. 1–13، 1392، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/200064/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button