مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

1,363
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

633
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

رویکردی جدید برای تخمین پارامتر حافظه بلندمدت در سری های زمانی مالی

صفحات

 صفحه شروع 97 | صفحه پایان 114

چکیده

 هنگامی که مشاهدات گذشته با آینده دور همبستگی بالایی داشته و رابطه آن ها غیرقابل چشم پوشی است سری زمانی موردمطالعه دارای ویژگی حافظه بلندمدت است. سنجش وجود حافظه بلندمدت در یک سری زمانی کاربردهای فراوانی در حوزه های مختلف مالی دارا می باشد و روش های مختلفی برای تخمین آن شکل گرفته است که هر یک از این روش ها از نواقصی برخوردار می باشد. رویکر بوتسترپ که در این مقاله برای محاسبه پارامتر حافظه بلندمدت به کار گرفته شد تقریب خوبی برای توزیع نمونه گیری در راستای تخمین پارامتر حافظه را شکل می دهد. این رویکرد با محدودیت های کمتری مواجه است و قادر است بخش عظیمی از مشکلات روش های گذشته را مرتفع نماید. در این پژوهش از داده های روزانه شاخص قیمت بورس اوراق بهادار ایران (تهران) در در بازه زمانی دسامبر 2006 الی ژوئن 2010 برای برآورد پارامتر حافظه بلندمدت استفاده شد و نتایج حاصل نشان دهنده بهبود تخمین پارامتر حافظه بلندمدت بود.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

    استناددهی

    APA: کپی

    سیدحسینی، سیدمحمد، باباخانی، مسعود، هاشمی نژاد، سیدمحمد، و ابراهیمی، سیدبابک. (1392). رویکردی جدید برای تخمین پارامتر حافظه بلندمدت در سری های زمانی مالی. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)، 6(18)، 97-114. SID. https://sid.ir/paper/200126/fa

    Vancouver: کپی

    سیدحسینی سیدمحمد، باباخانی مسعود، هاشمی نژاد سیدمحمد، ابراهیمی سیدبابک. رویکردی جدید برای تخمین پارامتر حافظه بلندمدت در سری های زمانی مالی. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)[Internet]. 1392؛6(18):97-114. Available from: https://sid.ir/paper/200126/fa

    IEEE: کپی

    سیدمحمد سیدحسینی، مسعود باباخانی، سیدمحمد هاشمی نژاد، و سیدبابک ابراهیمی، “رویکردی جدید برای تخمین پارامتر حافظه بلندمدت در سری های زمانی مالی،” دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)، vol. 6، no. 18، pp. 97–114، 1392، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/200126/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا