مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

1,099
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

654
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

4

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی روند حافظه بلندمدت در بازارهای جهانی نفت

صفحات

 صفحه شروع 29 | صفحه پایان 48

چکیده

 بررسی اثرات حافظه در بازارهای نفت خام دارای جذابیت تحقیقاتی بالایی است و توجه محققان را در حوزه های مختلف, از فیزیک اقتصاد گرفته تا مباحث اقتصادی بسیار کلاسیک, به خود جلب کرده است. اهمیت مساله به این دلیل است که نبود ناهمبستگی در قیمت ها بر وجود اثرات غیرتصادفی ای دلالت دارد که برای آربیتراژ در بازار استفاده می شود.در این مقاله پارامتر حافظه بازارهای نفت خام به وسیله روش های مختلف پارامتریک, نیمه پارامتریک و ناپارامتریک براورد شده و روند حافظه در طی زمان و تحلیل ساختار بازار نفت بررسی شده است.تحلیل حافظه بازار نفت با براورد پارامتر تفاضل کسری با روش های مختلفی از جمله روش حداکثر درست نمایی, حداقل مربعات غیرخطی, نمای هرست, جوک و پورتر- هوداک, نمای هرست تعدیل شده یا لو, وایتل و موجک انجام شده است. نتایج روش های وایتل و موجک که اعتبار بالایی در براورد دارد, بیانگر آن است که هر چند قیمت های نفت خام مورد بررسی دارای حافظه بلندمدت نیست؛ اما, دارای ویژگی «برگشت به میانگین» نامانا هست.محور اصلی بحث این مقاله بررسی روند حافظه بازار است. نتایج به دست آمده از بررسی روند تغییرات حافظه بیانگر آن است که پارامتر حافظه بازارهای بین المللی نفت تغییر روند محسوسی نداشته است. به عبارت دیگر, در دوره بررسی شده, کاهش یا افزایش معنی داری در کارایی بازار رخ نداده است.

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

محمودی، وحید، محمدی، شاپور، و چیت سازان، هستی. (1389). بررسی روند حافظه بلندمدت در بازارهای جهانی نفت. تحقیقات مدل سازی اقتصادی، 1(1)، 29-48. SID. https://sid.ir/paper/208890/fa

Vancouver: کپی

محمودی وحید، محمدی شاپور، چیت سازان هستی. بررسی روند حافظه بلندمدت در بازارهای جهانی نفت. تحقیقات مدل سازی اقتصادی[Internet]. 1389؛1(1):29-48. Available from: https://sid.ir/paper/208890/fa

IEEE: کپی

وحید محمودی، شاپور محمدی، و هستی چیت سازان، “بررسی روند حافظه بلندمدت در بازارهای جهانی نفت،” تحقیقات مدل سازی اقتصادی، vol. 1، no. 1، pp. 29–48، 1389، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/208890/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button