مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

887
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

670
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله (ETF) بر اساس رویکرد ارزش فرین(EVT) و رهیافت ارزش در معرض ریسک (VaR)

صفحات

 صفحه شروع 111 | صفحه پایان 125

چکیده

 با توجه به اهمیت صندوق های قابل معامله و پیشرفت آنها در بازارهای مالی, بررسی و رتبه بندی آنها بر اساس رویکردی فراتر از مقایسه بازدهی حائز اهمیت است. همچنین با توجه به اینکه دنباله های توزیع پهن در داده های مالی اهمیت خاصی در اندازه گیری ریسک های مالی دارد, در این تحقیق با درنظر گرفتن معیار ریسک و رویکرد ارزش در معرض ریسک بر اساس نظریه ارزش فرین و نسبت شارپ تعدیل شده به رتبه بندی صندوق های قابل معامله پرداخته شده است. برای بررسی کفایت دقت مدل های بکار گرفته شده, آزمون های نسبت شکست های کوپیک, کریستوفرسن را به کار برده ایم. به منظور بررسی این هدف, نمونه آماری شامل صندوق های ETF که در دوره شهریورماه 1393 تا شهریورماه 1396 در بازار سرمایه فعالیت داشته درنظر گرفته شد. نتایج بررسی نشان دهنده توانایی مناسب مدل های ارزش در معرض ریسک بر اساس رویکرد GARCH-EVT جهت ارزیابی ریسک این صندوق ها است.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    زمردیان، غلامرضا، و سهرابی، مریم. (1398). رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله (ETF) بر اساس رویکرد ارزش فرین(EVT) و رهیافت ارزش در معرض ریسک (VaR). دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)، 12(44 )، 111-125. SID. https://sid.ir/paper/200279/fa

    Vancouver: کپی

    زمردیان غلامرضا، سهرابی مریم. رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله (ETF) بر اساس رویکرد ارزش فرین(EVT) و رهیافت ارزش در معرض ریسک (VaR). دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)[Internet]. 1398؛12(44 ):111-125. Available from: https://sid.ir/paper/200279/fa

    IEEE: کپی

    غلامرضا زمردیان، و مریم سهرابی، “رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله (ETF) بر اساس رویکرد ارزش فرین(EVT) و رهیافت ارزش در معرض ریسک (VaR)،” دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)، vol. 12، no. 44 ، pp. 111–125، 1398، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/200279/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button