مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

1,663
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

962
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مدل های مولتی فرکتال در علوم مالی: ریشه، ویژگی ها و کاربردهای آنها

صفحات

 صفحه شروع 25 | صفحه پایان 47

چکیده

 تشخیص فرآیند حاکم بر بازدهی های بازار سهام به منظور اخذ تصمیم بهینه و کاهش هزینه ریسک اهمیت فراوانی برای سرمایه گذاران و سیاست گذاران مالی دارد. اهمیت تحلیل بازارها و تلاش برای درک بهتر آن ها موجب شد که پس از به چالش کشیده شدن مفروضات بازار کارا و کشف حقایق جهان شمول دنباله های پهن, خوشه بندی نوسانات در سری های زمانی مالی, تحلیل گران از مدل های با خواص کاملا تصادفی با توزیع نرمال به سمت مدل های لوی و مولتی فرکتالی متمایل شوند. همین امر سبب گسترش استفاده از مدل های مولتی فرکتالی در بخش های مختلف بازار شد. این مقاله به مرور روش مولتی فرکتال که در سال های اخیر برای پیش بینی و مدلسازی نوسان پذیری قیمت گسترش یافته, پرداخته است. در ابتدا ریشه این روش که از مدل های مشابه جریانات آشفته در فیزیک آماری, نشات گرفته شده است معرفی و سپس جزئیاتی در مورد مشخصات و ویژگی های مدل های سری زمانی مولتی فرکتالی در مالی, روش های در دسترس برای تخمین آن ها و وضعیت کنونی کاربردهای تجربی این مدل ها ذکر می شود. نتایج پژوهش نشان می دهد که پویایی بازار سرمایه موجب شده است که رویکردها, شیوه ها و مدل های تحلیل بازار در حال تحول باشد, همچنین در خوشه بندی نوسانات سری های زمانی مالی, مقیاس های کوچکتر مدنظر قرار می گیرد.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

    استناددهی

    APA: کپی

    رهنمای رودپشتی، فریدون، و کلانتری دهقی، مهدیه. (1393). مدل های مولتی فرکتال در علوم مالی: ریشه, ویژگی ها و کاربردهای آنها. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)، 7(24)، 25-47. SID. https://sid.ir/paper/200333/fa

    Vancouver: کپی

    رهنمای رودپشتی فریدون، کلانتری دهقی مهدیه. مدل های مولتی فرکتال در علوم مالی: ریشه, ویژگی ها و کاربردهای آنها. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)[Internet]. 1393؛7(24):25-47. Available from: https://sid.ir/paper/200333/fa

    IEEE: کپی

    فریدون رهنمای رودپشتی، و مهدیه کلانتری دهقی، “مدل های مولتی فرکتال در علوم مالی: ریشه, ویژگی ها و کاربردهای آنها،” دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)، vol. 7، no. 24، pp. 25–47، 1393، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/200333/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا