مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

1,844
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

896
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

آنالیز فرکتالی شاخص بورس اوراق بهادار تهران به روش RS

صفحات

 صفحه شروع 63 | صفحه پایان 79

کلیدواژه

آنالیز بازده با مقیاس مجدد (R/S)Q3

چکیده

 در ادبیات علمی فرض های مختلفی در خصوص بازار مطرح شده است از جمله, از یک طرف افرادی وجود دارند که بازار را کاملا تصادفی تصور می کنند و از طرف دیگر افرادی که بازار را کاملا قطعی فرض مینمایند و خواهیم دیدکه هر دو گروه تا حد مشخصی درست می گویند ولی نتایجی که از همپوشانی هر دو تفکر ناشی می شود متفاوت از انتظارات هر دو گروه است. همچنین, همانطور که می دانیم بازار سرمایه به خوبی توسط توزیع نرمال و گشت تصادفی تشریح نمی شود و فرضیه بازار کارا به عنوان فرضیه ای غالب برای عملکرد بازار است.در این پژوهش با مروری کوتاه بر فرضیه بازار کارا و بیان ناکارآمدی آن, فرضیه بازار فرکتال به عنوان جایگزینی برای این فرضیه مطرح می شود. بر اساس فرضیه بازار فرکتال خواهیم دید که چرا ساختار آماری این بازار با بازارکارا شباهتی وجود دارد. همچنین با به کارگیری روش R/S و آزمون این روش, فرضیات بازار فرکتال و کارآمدی آن قابل اثبات است. نتایج مطالعه نشان می دهد فرضیات بازار فرکتال را می توان به عنوان جایگزینی برای فرضیه بازارکارا در نظر گرفت. همچنین در مدل قیمت گذاری دارائی های سرمایه ای (CAPM) که بر اساس فرضیه بازارکارا شکل گرفته است, تجدیدنظر کرد.

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

رهنمای رودپشتی، فریدون، و پدرام، پرهام. (1391). آنالیز فرکتالی شاخص بورس اوراق بهادار تهران به روش RS. دانش سرمایه گذاری، 1(3)، 63-79. SID. https://sid.ir/paper/188019/fa

Vancouver: کپی

رهنمای رودپشتی فریدون، پدرام پرهام. آنالیز فرکتالی شاخص بورس اوراق بهادار تهران به روش RS. دانش سرمایه گذاری[Internet]. 1391؛1(3):63-79. Available from: https://sid.ir/paper/188019/fa

IEEE: کپی

فریدون رهنمای رودپشتی، و پرهام پدرام، “آنالیز فرکتالی شاخص بورس اوراق بهادار تهران به روش RS،” دانش سرمایه گذاری، vol. 1، no. 3، pp. 63–79، 1391، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/188019/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button