مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

1,966
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

874
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

2

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مدل سازی و پیش بینی نوسانات بازار سهام با استفاده از مدل انتقالی گارچ مارکف

صفحات

 صفحه شروع 117 | صفحه پایان 141

چکیده

 در این مطالعه, قدرت برازش و قدرت پیش بینی مجموعه ای از مدل های انتقالی گارچ مارکف SW-GARCH, با استفاده از داده های بازار بورس اوراق بهادار تهران, طی سال های 90-1376 مقایسه می شود. در این مقاله, از مدل انتقالی گارچ مارکف برای پیش بینی نوسانات در بازار بورس اوراق بهادار تهران در افق های پیش بینی کوتاه مدت شامل یک روزه و پنج روزه (هفته ای) و دوره بلندمدت شامل ده روزه و 22 روزه استفاده شده است. علت استفاده از این مدل ها آن است که برای همه شاخص های مدل, امکان چرخش یا انتقال بین دو رژیم پرنوسان و کم نوسان وجود دارد. به همین دلیل, هم توزیع گوسی (نرمال) و هم دو توزیع دنباله پهن (-tاستیودنت و GED) برای خطاها در نظر گرفته شده است. درجه آزادی نیز بین دو رژیم نوسان تغییرپذیر تعبیه شد تا چولگی احتمالی وابسته به زمان نیز در نظر گرفته شود. نتایج تجربی نشان می دهد برای پیش بینی نوسانات بازار سهام ایران, عملکرد مدل های SW-GARCH با توزیع خطای t و با درجه آزادی متغیر بین دو رژیم, بسیار بهتر از مدل های گارچ معمولی است. حتی در برازش و بررسی های داخل نمونه ای نیز این نوع از مدل های انتقالی مارکف, رتبه اول را در زمینه قدرت برازش به خود اختصاص دادند.

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

نظیفی نایینی، مینو، فتاحی، شهرام، و صمدی، سعید. (1391). مدل سازی و پیش بینی نوسانات بازار سهام با استفاده از مدل انتقالی گارچ مارکف. تحقیقات مدل سازی اقتصادی، 3(9)، 117-141. SID. https://sid.ir/paper/208854/fa

Vancouver: کپی

نظیفی نایینی مینو، فتاحی شهرام، صمدی سعید. مدل سازی و پیش بینی نوسانات بازار سهام با استفاده از مدل انتقالی گارچ مارکف. تحقیقات مدل سازی اقتصادی[Internet]. 1391؛3(9):117-141. Available from: https://sid.ir/paper/208854/fa

IEEE: کپی

مینو نظیفی نایینی، شهرام فتاحی، و سعید صمدی، “مدل سازی و پیش بینی نوسانات بازار سهام با استفاده از مدل انتقالی گارچ مارکف،” تحقیقات مدل سازی اقتصادی، vol. 3، no. 9، pp. 117–141، 1391، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/208854/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button