مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

1,396
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

578
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بهینه سازی سبد سرمایه گذاری چنددوره ای با رویکرد برنامه ریزی پویا

صفحات

 صفحه شروع 1 | صفحه پایان 26

چکیده

 انتخاب سبد سرمایه گذاری همواره یکی از مباحث مهم در حوزه مدیریت سرمایه گذاری بوده که در رابطه با نحوه تخصیص سرمایه یک سرمایه گذار به دارایی های مختلف و تشکیل یک پرتفوی کارا بحث می کند که هرچه مفروضات و شرایط مدل سازی جهت انتخاب و بهینه سازی سبد سرمایه گذاری به شرایط دنیای واقعی نزدیک تر باشد, نتایج حاصل از آن بیشتر قابل اتکا خواهد بود. در نظر گرفتن افق تک دوره ای برای سرمایه گذاری چندان واقعی نبوده و بیشتر سرمایه گذاران برای بیش از یک دوره اقدام به سرمایه گذاری می کنند که سرمایه گذار بتواند موقعیت خود را در طول زمان مورد بازنگری قرار دهد. همچنین در دنیای واقعی داده ها و پارامترها همواره با عدم قطعیت مواجه هستند. بنابراین توسعه مدل های بهینه سازی سبد سرمایه گذاری چنددوره ای یک نیاز اساسی می باشد که در این پژوهش علاوه بر در نظر گرفتن افق چنددوره ای و هزینه معاملاتی, از قدرمطلق انحراف از میانگین به عنوان سنجه ریسک استفاده شده و محدودیت های نقدینگی, کاردینالیتی, آستانه و کلاس نیز در مدل لحاظ گردیده و همچنین عدم قطعیت داده ها نیز با استفاده از ابزار درخت سناریو مدل سازی شده است. در ادامه پس از مدل سازی, به منظور حل این مدل از روش برنامه ریزی پویا استفاده شده و سرانجام کارایی مدل با استفاده از داده های 5 سهم از بورس اوراق بهادار تهران مربوط به سال های 1390 تا 1394 آزمون شده است. در بهینه سازی مدل ارائه شده در این پژوهش, تاثیر عواملی نظیر حدود تعیین شده برای متغیرهای تصمیم و نیز تعداد دارایی های موجود در پرتفوی, مورد بررسی قرار گرفته و نتایج حاصل گویای آن است که مدل ارائه شده دارای عملکرد مناسبی بوده و نتایج حاصل از آن با تئوری موضوع کاملا سازگاری دارد.

چندرسانه ای

  • ثبت نشده است.
  • استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    محبی، نگین، و نجفی، امیرعباس. (1397). بهینه سازی سبد سرمایه گذاری چنددوره ای با رویکرد برنامه ریزی پویا. مطالعات مدیریت صنعتی، 16(50 )، 1-26. SID. https://sid.ir/paper/213163/fa

    Vancouver: کپی

    محبی نگین، نجفی امیرعباس. بهینه سازی سبد سرمایه گذاری چنددوره ای با رویکرد برنامه ریزی پویا. مطالعات مدیریت صنعتی[Internet]. 1397؛16(50 ):1-26. Available from: https://sid.ir/paper/213163/fa

    IEEE: کپی

    نگین محبی، و امیرعباس نجفی، “بهینه سازی سبد سرمایه گذاری چنددوره ای با رویکرد برنامه ریزی پویا،” مطالعات مدیریت صنعتی، vol. 16، no. 50 ، pp. 1–26، 1397، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/213163/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button