مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

1,137
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

643
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

کاربرد روش شبکه عصبی مصنوعی و مدل های واریانس ناهمسانی شرطی در محاسبه ارزش در معرض خطر

صفحات

 صفحه شروع 101 | صفحه پایان 137

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 ریسک بازار از عدم اطمینان در خصوص بازدهی آتی دارائی ها در بازار نشات می گیرد. امروزه معیارهای مختلفی برای بررسی انواع ریسک مرتبط با بازار، سبدهای مختلف دارائی، صنایع و ... به کار می روند. اما هر چند این معیارهای مختلف، اطلاعات ارزشمندی را برای فعالان بازار به همراه می آورند، لیکن هر یک به تنهایی نمی توانند اطلاعات جامع و کاملی را در خصوص ریسک بازار و یا سبد سهام به دست دهند. به همین منظور، «ارزش در معرض خطر» که به اختصار VaR نامیده می شود، تلاشی است برای اینکه عدد معینی در خصوص ریسک بازار و یا سبد سهام به تحلیل گران و فعالان بازار ارائه کند.در این تحقیق از کلیه مدل های مبتنی بر واریانس ناهمسانی شرطی شامل GARCH، EGARCH، CGARCH،TARCH  و GARCH-M و روش شبکه عصبی مصنوعی برای پیش بینی ارزش در معرض خطر پرتفویی متشکل از 50 شرکت با نقدشوندگی بالا استفاده شده است. سپس نتایج به دست آمده با استفاده از آزمون های پوشش غیرشرطی کوپیک مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت مدل شبکه عصبی در مقایسه با سایر روش های مبتنی بر واریانس ناهمسانی شرطی، عملکرد بهتری را بر اساس آزمون کوپیک داشته است.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

    استناددهی

    APA: کپی

    نریمانی، رضا، حکیمی پور، نادر، و اله رضایی، اسعد. (1392). کاربرد روش شبکه عصبی مصنوعی و مدل های واریانس ناهمسانی شرطی در محاسبه ارزش در معرض خطر. اقتصاد مالی (اقتصاد مالی و توسعه)، 7(24)، 101-137. SID. https://sid.ir/paper/229133/fa

    Vancouver: کپی

    نریمانی رضا، حکیمی پور نادر، اله رضایی اسعد. کاربرد روش شبکه عصبی مصنوعی و مدل های واریانس ناهمسانی شرطی در محاسبه ارزش در معرض خطر. اقتصاد مالی (اقتصاد مالی و توسعه)[Internet]. 1392؛7(24):101-137. Available from: https://sid.ir/paper/229133/fa

    IEEE: کپی

    رضا نریمانی، نادر حکیمی پور، و اسعد اله رضایی، “کاربرد روش شبکه عصبی مصنوعی و مدل های واریانس ناهمسانی شرطی در محاسبه ارزش در معرض خطر،” اقتصاد مالی (اقتصاد مالی و توسعه)، vol. 7، no. 24، pp. 101–137، 1392، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/229133/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button