مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

452
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

530
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ساختار وابستگی و ریسک پرتفوی در بازار مبادلات ارز در ایران با روش GARCH-EVT-COPULA

صفحات

 صفحه شروع 302 | صفحه پایان 332

چکیده

 در این پژوهش به تحقیق و بررسی ساختار وابستگی و برآورد ریسک پرتفوی بر روی داده های بازار ارز خارجی در ایران با استفاده از روش GARCH-EVT-COPULAپرداخته می شود. مدل های GARCH-EVT برای توزیع حاشیه ای هر یک از 4 سری بازده نرخ ارز بکار برده می شود. برای توزیع توأم, ما 5 مدل از توابع کاپولا با ساختار وابستگی مختلف مانند کاپولای فرانک, کلایتون, گامبل, نرمال و تی-استیودنت را انتخاب نمودیم. در این پژوهش ریسک پرتفوی با استفاده از معیار ارزش در معرض خطر و ارزش در معرض خطر شرطی اندازه گیری می شود. نمونه آماری این پژوهش شامل نرخ ارز روزانه بازار آزاد ارزهای دلار آمریکا, یورو, پوند انگلستان و درهم امارات با 5 روز کاری از شهریور ماه سال 1391 تا انتهای سال 1396 می-باشد. بر اساس نتایج حاصل از پژوهش, با استفاده از مقادیر معیار اطلاعات آکائیک, تابع تی-استودنت بهترین مدل برازش شده ی کاپولا برای بررسی ساختار وابستگی می باشد. نرخ های ارز دارای وابستگی دنباله بالایی و پایینی یکسانی هستند. بر این اساس در بازارهای رونق (مثبت شدید) و رکود (منفی شدید), وابستگی بین هر دو نرخ ارز یکسان است.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    فتحی، سحر، و غفاری، فرهاد. (1399). ساختار وابستگی و ریسک پرتفوی در بازار مبادلات ارز در ایران با روش GARCH-EVT-COPULA. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)، 11(42 )، 302-332. SID. https://sid.ir/paper/369198/fa

    Vancouver: کپی

    فتحی سحر، غفاری فرهاد. ساختار وابستگی و ریسک پرتفوی در بازار مبادلات ارز در ایران با روش GARCH-EVT-COPULA. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)[Internet]. 1399؛11(42 ):302-332. Available from: https://sid.ir/paper/369198/fa

    IEEE: کپی

    سحر فتحی، و فرهاد غفاری، “ساختار وابستگی و ریسک پرتفوی در بازار مبادلات ارز در ایران با روش GARCH-EVT-COPULA،” مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)، vol. 11، no. 42 ، pp. 302–332، 1399، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/369198/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button