Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

1,189
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

586
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

2

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

محاسبه ارزش در معرض خطر قیمت سبد نفتی اوپک با استفاده از مدل های حافظه بلندمدت گارچ

صفحات

 صفحه شروع 1 | صفحه پایان 19

چکیده

 در این تحقیق عملکرد روش پارامتریک در پیش بینی مقادیر ارزش در معرض خطر در قیمت سبد نفتی اوپک مورد بررسی قرار می گیرد. برای این منظور, پس از محاسبه مقادیر ارزش در معرض خطر یک روزه و ده روزه با استفاده از برخی مدل های خانواده حافظه بلندمدت گارچ مانند FIGARCH, HYGARCH و FIEGARCH بر روی سه توزیع آماری نرمال, -t استیودنت و t استیودنت چوله, نتایج به دست آمده با استفاده از آزمون های کوپیک و صدک پویا, در سطوح اطمینان پایین و بالا مورد مقایسه و تحلیل قرار می گیرند. نتایج به دست آمده نشان می دهند که دنباله پهن و خاصیت حافظه بلندمدت در نوسانات بازده قیمت در سبد نفتی اوپک وجود دارد, پیش بینی مقادیر ارزش در معرض خطر یک روزه و ده روزه با استفاده از توزیع چوله از دقت و عملکرد بالاتری برخوردار است. و در نهایت, مدل FIEGARCH در پیش بینی ارزش در معرض خطر در هر دو بازه 1 و 10 روزه بهتر از سایر مدل ها عمل می کند.

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

اسلامی بیدگلی، غلامرضا، راعی، رضا، و کمال زاده، سحر. (1392). محاسبه ارزش در معرض خطر قیمت سبد نفتی اوپک با استفاده از مدل های حافظه بلندمدت گارچ. مطالعات‌ اقتصاد انرژی‌، 10(39)، 1-19. SID. https://sid.ir/paper/99566/fa

Vancouver: کپی

اسلامی بیدگلی غلامرضا، راعی رضا، کمال زاده سحر. محاسبه ارزش در معرض خطر قیمت سبد نفتی اوپک با استفاده از مدل های حافظه بلندمدت گارچ. مطالعات‌ اقتصاد انرژی‌[Internet]. 1392؛10(39):1-19. Available from: https://sid.ir/paper/99566/fa

IEEE: کپی

غلامرضا اسلامی بیدگلی، رضا راعی، و سحر کمال زاده، “محاسبه ارزش در معرض خطر قیمت سبد نفتی اوپک با استفاده از مدل های حافظه بلندمدت گارچ،” مطالعات‌ اقتصاد انرژی‌، vol. 10، no. 39، pp. 1–19، 1392، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/99566/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا