محاسبه ارزش در معرض خطر قیمت سبد نفتی اوپک با استفاده از مدل های حافظه بلندمدت گارچ

Q: چگونه مقاله دانلود کنم؟

برای دانلود مقاله از SID، ابتدا وارد سایت شوید، عنوان مقاله را جستجو کرده و بر روی گزینه 'دانلود مقاله' کلیک کنید.

Q: چگونه مقاله ISI دانلود کنم؟

برای دانلود مقاله ISI در SID، کلمه کلیدی یا عنوان مقاله را در نوار جستجو وارد کرده و نتایج مرتبط را مشاهده کنید. سپس روی مقاله مورد نظر کلیک کرده و گزینه 'دانلود مقاله' را انتخاب کنید.

Q: چگونه میتوانم به پایگاه داده SID دسترسی داشته باشم؟

برای دسترسی به پایگاه داده SID، وارد سایت SID.ir شوید، یک حساب کاربری ایجاد کنید و سپس با ورود به حساب خود به منابع علمی دسترسی پیدا کنید.

Q: آیا دانلود مقاله از SID رایگان است؟

بعضی از مقالات در SID بهصورت رایگان در دسترس هستند، اما برخی دیگر نیاز به پرداخت هزینه دارند. اطلاعات بیشتر در صفحه مقاله مشخص شده است.

اسلامی بیدگلی غلامرضا; راعی رضا; کمال زاده سحر

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مطالعات اقتصاد انرژی
:1392 | دوره:10 | شماره:39
صفحات :1-19

دانلود متن کامل

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,196

دانلود:

703

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

محاسبه ارزش در معرض خطر قیمت سبد نفتی اوپک با استفاده از مدل های حافظه بلندمدت گارچ

نویسندگان

اسلامی بیدگلی غلامرضا | راعی رضا | کمال زاده سحر | صدور گواهی نویسنده

کلیدواژه

ارزش در معرض خطرQ2

حافظه بلندمدتQ2

مدل های گارچQ2

سبد نفتی اوپکQ2

چکیده

در این تحقیق عملکرد روش پارامتریک در پیش بینی مقادیر ارزش در معرض خطر در قیمت سبد نفتی اوپک مورد بررسی قرار می گیرد. برای این منظور, پس از محاسبه مقادیر ارزش در معرض خطر یک روزه و ده روزه با استفاده از برخی مدل های خانواده حافظه بلندمدت گارچ مانند FIGARCH, HYGARCH و FIEGARCH بر روی سه توزیع آماری نرمال, -t استیودنت و t استیودنت چوله, نتایج به دست آمده با استفاده از آزمون های کوپیک و صدک پویا, در سطوح اطمینان پایین و بالا مورد مقایسه و تحلیل قرار می گیرند. نتایج به دست آمده نشان می دهند که دنباله پهن و خاصیت حافظه بلندمدت در نوسانات بازده قیمت در سبد نفتی اوپک وجود دارد, پیش بینی مقادیر ارزش در معرض خطر یک روزه و ده روزه با استفاده از توزیع چوله از دقت و عملکرد بالاتری برخوردار است. و در نهایت, مدل FIEGARCH در پیش بینی ارزش در معرض خطر در هر دو بازه 1 و 10 روزه بهتر از سایر مدل ها عمل می کند.

استنادها

ارجاعات