مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

1,094
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

583
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی حافظه بلندمدت در نوسان های بازدهی شاخص بورس اوراق بهادار تهران

صفحات

 صفحه شروع 67 | صفحه پایان 82

چکیده

 با توجه به رشد و اهمیت روزافزون بازارهای مالی, وجود هرگونه نوسانی در این بازارها, آثار شگرفی بر اقتصاد می گذارد. لذا, در عرصه پویای بازارهای مالی از جمله بازار بورس اوراق بهادار پیش بینی آینده به یکی از مهمترین مسایل در علوم مالی ارتقا یافته است. در این راستا این نوشتار با استفاده از داده های روزانه شاخص قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 5/1/1388 الی 30/7/1392 وجود حافظه بلندمدت در بازدهی و نیز نوسان های شاخص قیمت این بازار رابررسی نموده است. پس از تایید وجود حافظه بلندمدت در سری بازدهی بورس, به کمک خانواده مدل های واریانس ناهمسان شرطی (اعم از مدل های غیر فرکتالی و فرکتالی) به برازش بهترین تصریح برای تبیین رفتار نوسان های بازدهی بورس پرداخته شد. نتایج این پژوهش, موید وجود حافظه بلندمدت در هر دو معادله میانگین و واریانس سری مذکور بوده است. حال آنکه, در بین مدل های واریانس ناهمسان شرطی که در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفته, بر اساس معیارهای اطلاعات (آکائیک و شوارتز) مدل ARFIMA(1,2)-FIGARCH(BBM) به عنوان بهترین مدل برای مدل سازی نوسان های بازدهی بورس در دوره مورد بررسی, انتخاب شده است.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    کمیجانی، اکبر، نادری، اسماعیل، و گندلی علیخانی، نادیا. (1394). بررسی حافظه بلندمدت در نوسان های بازدهی شاخص بورس اوراق بهادار تهران. مدیریت دارایی و تامین مالی، 3(3 (پیاپی 10) )، 67-82. SID. https://sid.ir/paper/245598/fa

    Vancouver: کپی

    کمیجانی اکبر، نادری اسماعیل، گندلی علیخانی نادیا. بررسی حافظه بلندمدت در نوسان های بازدهی شاخص بورس اوراق بهادار تهران. مدیریت دارایی و تامین مالی[Internet]. 1394؛3(3 (پیاپی 10) ):67-82. Available from: https://sid.ir/paper/245598/fa

    IEEE: کپی

    اکبر کمیجانی، اسماعیل نادری، و نادیا گندلی علیخانی، “بررسی حافظه بلندمدت در نوسان های بازدهی شاخص بورس اوراق بهادار تهران،” مدیریت دارایی و تامین مالی، vol. 3، no. 3 (پیاپی 10) ، pp. 67–82، 1394، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/245598/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button