مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

1,169
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

564
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی حافظه بلندمدت و بکارگیری تجزیه موجک جهت بهبود عملکرد پیش بینی نوسانات بازار سهام

صفحات

 صفحه شروع 89 | صفحه پایان 103

چکیده

 شاخص های بازارهای مالی, دارای تناوب و تلاطم بسیار زیادی بوده که این امر سبب شکل گیری نوع خاصی از نامانایی گشته که به آن نامانایی کسری اطلاق می گردد. این ویژگی موجبات شکل گیری حافظه بلندمدت در این نوع از سری های زمانی را فراهم می آورد. از این رو, این مطالعه ضمن بررسی وجود ویژگی حافظه بلندمدت در سری بازدهی بورس, به پیش بینی نوسانات این شاخص به کمک مدل های مبتنی بر حافظه بلندمدت و نیز تجزیه موجک, می پردازد. جهت رسیدن به این هدف, از داده های سری زمانی روزانه شاخص قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران, طی دوره زمانی پنجم فروردین 1388 تا هجدهم اردیبهشت ماه 1391 استفاده شده است. بر پایه نتایج این پژوهش, وجود ویژگی حافظه بلندمدت در این سری مورد تایید قرار می گیرد و بر این اساس بهترین مدل جهت تبیین رفتار نوسانات سری مذکور, مدل غیرخطی ARFIMA(1,2)-FIGARCH(BBM) می باشد. همچنین, جهت پیش بینی نوسانات شاخص بازدهی بورس, از مدل مذکور بر اساس سطح داده ها و نیز داده های تجزیه شده, استفاده گردید که بر مبنای معیارهای خطای پیش بینی MSE و RMSE, مدل مبتنی بر داده های تجزیه شده با تکنیک موجک از نتایج قابل قبول تری برخوردار بوده است.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

    استناددهی

    APA: کپی

    شیرین بخش، شمس اله، نادری، اسماعیل، و گندلی علیخانی، نادیا. (1391). بررسی حافظه بلندمدت و بکارگیری تجزیه موجک جهت بهبود عملکرد پیش بینی نوسانات بازار سهام. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)، 5(16)، 89-103. SID. https://sid.ir/paper/200289/fa

    Vancouver: کپی

    شیرین بخش شمس اله، نادری اسماعیل، گندلی علیخانی نادیا. بررسی حافظه بلندمدت و بکارگیری تجزیه موجک جهت بهبود عملکرد پیش بینی نوسانات بازار سهام. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)[Internet]. 1391؛5(16):89-103. Available from: https://sid.ir/paper/200289/fa

    IEEE: کپی

    شمس اله شیرین بخش، اسماعیل نادری، و نادیا گندلی علیخانی، “بررسی حافظه بلندمدت و بکارگیری تجزیه موجک جهت بهبود عملکرد پیش بینی نوسانات بازار سهام،” دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)، vol. 5، no. 16، pp. 89–103، 1391، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/200289/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button