مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

919
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

783
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

کاربرد کارایی متقاطع تحلیل پوششی داده ها در گزینش سبد سهام 20 شرکت معتبر بورس

صفحات

 صفحه شروع 24 | صفحه پایان 40

چکیده

 یکی از مشکلات انتخاب پرتفولیو, انتخاب یک مجموعه سهام, دارایی و اوراق بهادار با اهداف متضاد و غیرقابل مقایسه مانند بازده و ریسک می باشد. مدل کارایی متقاطع تکنیک تحلیل پوششی داده ها (DEA), یکی از ابزارهای مفید در سنجش کارایی است که امکان تعیین واحدهای کارا از صنایع مختلف را جهت تشکیل پرتفولیو فراهم می نماید. هرچند کارایی متقاطع رویکردی برای ارزیابی است, اما کاربرد آن در انتخاب سبد سهام توسعه داده شده است. در این تحقیق, میانگین نمرات کارایی متقاطع و تغییرات آن را بررسی کرده و دو آماره ی آن را در فرمول میانگین-واریانس گزینش سبد سهام گنجانیده ایم. این روش دو مزیت دارد: یکی گزینش سبد سهام هایی که ازلحاظ عملکردشان روی معیار ارزیابی چندگانه به خوبی توسعه یافته اند و دیگری کاهش پدیده ی به اصطلاح "دسته بندی هم زمان" ارزیابی کارایی متقاطع در انتخاب سبد سهام. این روش برای ارزیابی کارایی گزینش سبد سهام 20 شرکت معتبر بورس طی 9 دوره زمانی به کار گرفته شده و تغییرات کارایی و علل آن موردبررسی قرارگرفته است. همچنین نشان داده شده است که سبد سهام منتخب با این روش, بازدهی بالاتری بر مبنای تنظیم ریسک نسبت به دو شاخص بازار سهام طی یک دوره 9 ساله به همراه دارد.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    علیرضایی، محمدرضا، رخشان، فاطمه، و بنی خویی، بهاره. (1397). کاربرد کارایی متقاطع تحلیل پوششی داده ها در گزینش سبد سهام 20 شرکت معتبر بورس. تصمیم گیری و تحقیق در عملیات، 3(1 )، 24-40. SID. https://sid.ir/paper/268879/fa

    Vancouver: کپی

    علیرضایی محمدرضا، رخشان فاطمه، بنی خویی بهاره. کاربرد کارایی متقاطع تحلیل پوششی داده ها در گزینش سبد سهام 20 شرکت معتبر بورس. تصمیم گیری و تحقیق در عملیات[Internet]. 1397؛3(1 ):24-40. Available from: https://sid.ir/paper/268879/fa

    IEEE: کپی

    محمدرضا علیرضایی، فاطمه رخشان، و بهاره بنی خویی، “کاربرد کارایی متقاطع تحلیل پوششی داده ها در گزینش سبد سهام 20 شرکت معتبر بورس،” تصمیم گیری و تحقیق در عملیات، vol. 3، no. 1 ، pp. 24–40، 1397، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/268879/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button