Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

992
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

703
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بهینه سازی سبد سهام با تلفیق کارایی متقاطع و نظریه بازی ها

صفحات

 صفحه شروع 685 | صفحه پایان 706

چکیده

 مساله بهینه سازی سبد سهام, یکی از مهم ترین مسائل سرمایه گذاری است. اغلب مدل های ریاضی که برای حل این مساله ارائه شده اند, بر مبنای سوابق بازده سهم ها به حل مساله پرداخته اند. به تازگی, استفاده کارایی متقاطع حاصل از مدل های تحلیل پوششی داده ها به جای سوابق بازده, در کانون توجه قرار گرفته است. در این پژوهش جدول کارایی متقاطع که مجموعه نشانگرهایی از وضعیت هر شرکت در شرایط محتمل آینده است, به عنوان جدول بازده در یک بازی دو نفره جمع صفر بین سرمایه گذار و بازار در نظر گرفته می شود. در این بازی فرض می شود سرمایه گذار قادر است شرکت مد-نظر را برای سرمایه گذاری برگزیند و بازار می تواند وضعیت را به نفع هر یک از شرکت ها که خواست, برگرداند. فرض جمع صفر, یک تقابل بین سرمایه گذار و بازار را تداعی می کند که مناسب روحیه احتیاط در برابر بازار است. سبد بهینه سهام را احتمالات بهینه حاصل از حل مدل بازی برای انتخاب سیاست بهینه خریدار مشخص می کند. نتایج نشان می دهد عملکرد روش پیشنهادی در مقایسه با عملکرد سبد بازار قابل قبول است.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    گودرزی، مهشید، یاکیده، کیخسرو، و محفوظی، غلامرضا. (1395). بهینه سازی سبد سهام با تلفیق کارایی متقاطع و نظریه بازی ها. مدیریت صنعتی، 8(4 )، 685-706. SID. https://sid.ir/paper/140083/fa

    Vancouver: کپی

    گودرزی مهشید، یاکیده کیخسرو، محفوظی غلامرضا. بهینه سازی سبد سهام با تلفیق کارایی متقاطع و نظریه بازی ها. مدیریت صنعتی[Internet]. 1395؛8(4 ):685-706. Available from: https://sid.ir/paper/140083/fa

    IEEE: کپی

    مهشید گودرزی، کیخسرو یاکیده، و غلامرضا محفوظی، “بهینه سازی سبد سهام با تلفیق کارایی متقاطع و نظریه بازی ها،” مدیریت صنعتی، vol. 8، no. 4 ، pp. 685–706، 1395، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/140083/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا