مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

1,211
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

711
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

برآورد ارزش در معرض خطر پرتفوی ارزی یک بانک نمونه با روش GARCH-EVT-Copula

صفحات

 صفحه شروع 113 | صفحه پایان 141

چکیده

 هدف این مقاله, محاسبه ارزش در معرض خطر پرتفوی ارزی یک بانک نمونه با استفاده از روش GARCH-EVT-Copula (GEC) است. عمده ترین چالشی که امروزه صنعت بانکداری با آن مواجه بوده, درک مفهوم ریسک و به دنبال آن, اندازه گیری و کمی کردن ریسک است. روش های مختلفی برای اندازه گیری ریسک وجود دارد, اغلب این روش ها توزیع مشترک شناخته شده ای برای سبد دارایی فرض می کنند, به طور معمول توزیع مشترک نرمال در مدل های تجربی مورد استفاده قرار می گیرد, اما توزیع دارایی ها در اغلب موارد دنباله پهن هستند, در نتیجه, فرض نرمال بودن توزیع مشترک بازدهی می تواند به برآورد نادرست VaR منجر شود. در این مقاله, توزیع مشخصی برای سبد دارایی فرض نمی شود. این مقاله از مدل خودرگرسیون همراه با ناهمسانی واریانس آستانه ای (GJR-GARCH) برای توزیع بازده ای متغیر در طول زمان دارایی های فردی, همچنین تئوری مقدار فرین برای توزیع هایی که دنباله پهن هستند و توابع کاپولا برای ساختار وابسته به تمام دارایی های یک سبد دارایی استفاده کرده است. در این تحقیق, ارزش در معرض خطر از روش های واریانس- کوواریانس و شبیه سازی تاریخی نیز محاسبه شده است. در نهایت, با استفاده از آزمون کوپیک که یکی از روش های پیش آزمایی ارزش در معرض خطر است, اعتبار مدل ها مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفته است. نمونه آماری این مطالعه را نرخ نامه های روزانه ارزهای دلار, یورو, وون کره, ین ژاپن, لیر ترک و درهم امارات در بازار از تاریخ 1/1/1386 تا تاریخ 31/1/1391 تشکیل می دهند, همچنین سبد ارزی یک بانک نمونه در تاریخ 31/1/1391 مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس نتایج حاصل از تحقیق, ارزش در معرض خطر محاسبه شده توسط مدل GEC نسبت به دو مدل دیگر بیشتر است و بر اساس نتایج به دست آمده از آزمون کوپیک, اعتبار و دقت مدل GEC نسبت به دو مدل دیگر بیشتر است.

استنادها

  • ثبت نشده است.

    • ارجاعات

  • ثبت نشده است.

    • استناددهی

    APA: کپی

    راغ فر، حسین، و آجورلو، نرجس. (1395). برآورد ارزش در معرض خطر پرتفوی ارزی یک بانک نمونه با روش GARCH-EVT-Copula. پژوهشهای اقتصادی ایران، 21(67 )، 113-141. SID. https://sid.ir/paper/2706/fa

    Vancouver: کپی

    راغ فر حسین، آجورلو نرجس. برآورد ارزش در معرض خطر پرتفوی ارزی یک بانک نمونه با روش GARCH-EVT-Copula. پژوهشهای اقتصادی ایران[Internet]. 1395؛21(67 ):113-141. Available from: https://sid.ir/paper/2706/fa

    IEEE: کپی

    حسین راغ فر، و نرجس آجورلو، “برآورد ارزش در معرض خطر پرتفوی ارزی یک بانک نمونه با روش GARCH-EVT-Copula،” پژوهشهای اقتصادی ایران، vol. 21، no. 67 ، pp. 113–141، 1395، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/2706/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.

    • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.

    • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button