مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

1,741
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

989
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

3

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

برآورد ریسک بازار صنایع بورس اوراق بهادار تهران بر مبنای مدل ارزش در معرض خطر (VaR)

صفحات

 صفحه شروع 47 | صفحه پایان 72

چکیده

 با توجه به تغییرات مداوم در عوامل محیطی و سیستم های اقتصادی, هر روز ریسک های مختلفی بر ساختار مالی موسسات بازرگانی اثر می گذارند (راعی و سعیدی, 1383, 58). روند فزاینده پدیده جهانی شدن بازارهای مالی و بین المللی شدن اقتصاد, نوآوری های مالی و خلق ابزارهای جدید مالی, همچنین رشد سرسام آور فراورده های مشتقه, درک اثر تغییر شرایط بازار در موقعیت بنگاه های اقتصادی را پررنگ تر از گذشته جلوه داده و ریسک بازار را در کانون توجه بازیگران بازار قرار داده است. ریسک بازار, ریسکی است که منشا آن بازار است و خود شامل طیفی از ریسک هاست؛ مانند ریسک قیمت کالاها و سهام, ریسک رونق و رکود بازار, ریسک نرخ ارز و غیره. در این تحقیق برای ارزیابی ریسک بازار صنایع بورس اوراق بهادار تهران, از روش ارزش در معرض خطر استفاده شده است به این منظور دوره زمانی یک روزه و سطح اطمینان 99 درصد در نظر گرفته شد و برای پیش بینی نوسانات بازده از روش میانگین متحرک موزون نمایی و از میان روش شناسی های ارزش در معرض خطر, روش شبیه سازی مونت کارلو بکار گرفته شده است و در نهایت از آزمون کوپیک برای پیش آزمون مدل استفاده شد.

استنادها

ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    خلیلی عراقی، مریم، و یکه زارع، امیر. (1389). برآورد ریسک بازار صنایع بورس اوراق بهادار تهران بر مبنای مدل ارزش در معرض خطر (VaR). دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)، 3(7)، 47-72. SID. https://sid.ir/paper/200237/fa

    Vancouver: کپی

    خلیلی عراقی مریم، یکه زارع امیر. برآورد ریسک بازار صنایع بورس اوراق بهادار تهران بر مبنای مدل ارزش در معرض خطر (VaR). دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)[Internet]. 1389؛3(7):47-72. Available from: https://sid.ir/paper/200237/fa

    IEEE: کپی

    مریم خلیلی عراقی، و امیر یکه زارع، “برآورد ریسک بازار صنایع بورس اوراق بهادار تهران بر مبنای مدل ارزش در معرض خطر (VaR)،” دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)، vol. 3، no. 7، pp. 47–72، 1389، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/200237/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا