مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

1,177
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

0
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بهینه سازی سبد سرمایه گذاری سهام بر اساس ماتریس کواریانس نوفه زدایی شده

صفحات

 صفحه شروع 33 | صفحه پایان 48

چکیده

 عدم تطابق رفتار واقعی بازارهای مالی با آنچه تئوری های اقتصادی تحت عنوان بازارهای کار ارایه نموده اند. سبب ظهور حوزه های مطالعاتی جدیدی مانند اقتصاد و مالی رفتاری (ترکیب اقتصاد و علوم رفتاری) و یا فیزیک اقتصاد شده است تا شاید بتوان از این طریق پاسخ های مناسب تری به جهت تبیین رفتار بازارهای مالی ارایه داد. هدف مقاله, بررسی امکان کاهش ریسک سبد دارایی ها از طریق بکارگیری تئوری ماتریس کواریانس سهام و تشکیل سبد بهینه دارایی ها با استفاده از اطلاعات نوفه زدایی شده می باشد.ماتریس کواریانس نوفه زدایی شده, تبیین کننده اطلاعات پایدارتر و با قابلیت اتکا بیشتری از ارتباط موجود بین رفتار سهام می باش. در پژوهش حاضر اطلاعات 70 شرکت پر معامله در بورس اوراق بهادار تهران طی فروردین 83 تا خرداد 87 (شامل 1020 روز معاملاتی) مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج تحقیق نشان می دهد, پرتفولیوهای بهینه ای که با استفاده از اطلاعات نوفه زدایی شده به دست آمده اند نسبت به پرتفولیوهای بهینه مبتنی بر اطلاعات تجربی (اطلاعات نوفه دار), به طور معنی داری ریسک کمتری دارند و استفاده از تئوری ماتریس های رندومی در مدیریت ریسک در بورس اوراق بهادار تهران مفید و موثر می باشد. توجه به این مساله به فعالان بازار و مدیران پرتفولیو پیشنهاد می گردد.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    محمدی، شاپور، و خجسته، محمدعلی. (1388). بهینه سازی سبد سرمایه گذاری سهام بر اساس ماتریس کواریانس نوفه زدایی شده. نامه مفید، 15(72 (نامه اقتصادی))، 33-48. SID. https://sid.ir/paper/3599/fa

    Vancouver: کپی

    محمدی شاپور، خجسته محمدعلی. بهینه سازی سبد سرمایه گذاری سهام بر اساس ماتریس کواریانس نوفه زدایی شده. نامه مفید[Internet]. 1388؛15(72 (نامه اقتصادی)):33-48. Available from: https://sid.ir/paper/3599/fa

    IEEE: کپی

    شاپور محمدی، و محمدعلی خجسته، “بهینه سازی سبد سرمایه گذاری سهام بر اساس ماتریس کواریانس نوفه زدایی شده،” نامه مفید، vol. 15، no. 72 (نامه اقتصادی)، pp. 33–48، 1388، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/3599/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
    مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
    مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
    مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
    مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
    مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
    مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
    فایل موجود نیست.
    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button