مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

439
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

575
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

اثرات نامتقارن تلاطم در بازار سهام ایران و امارات

صفحات

 صفحه شروع 57 | صفحه پایان 75

چکیده

 انتخاب الگوی مناسب برای پیش بینی صحیح تلاطم در این بازارها بسیار حایز اهمیت می باشد. در این تحقیق با نگرشی جدید جهت آزمون اثر نامتقارن تلاطم, بخش واریانس شرطی (تلاطم) نامتقارن به مدل GARCH(1, 1) بلرسلو (1986) اضافه گردید. سپس این مدل با استفاده از اطلاعات شاخص هفتگی بازار سهام ایران و امارات در بازه زمانی 15 دسامبر 2008 تا 10 آوریل 2017 بصورت مجزا برآورد شدند. براساس نتایج, وجود اثرات نامتقارن افزایش و کاهش تلاطم دوره قبل بر تلاطم دوره جاری بازدهی سهام, در بازار سهام امارات تایید گردید و در مقابل این اثرات نامتقارن در بازار سهام ایران پذیرفته نشد. برای ارزیابی دقت پیش-بینی تلاطم در مدل گارچ نامتقارن در مقایسه با مدل گارچ متقارن در بازار سهام امارات, "شاخص جذر میانگین مجذور خطا" و "ضریب نابرابری تایل" برای این دو مدل در این دوره محاسبه شدند که هر دو شاخص برتری نسبی مدل گارچ نامتقارن بر مدل متقارن در این بازار را تایید می نماید بنابراین الگوی مناسب جهت پیش بینی تلاطم در بازار سهام امارات, مدل نامتقارن می باشد.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    ابونوری، اسماعیل، نوفرستی، محمد، و تور، منصور. (1399). اثرات نامتقارن تلاطم در بازار سهام ایران و امارات. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)، 11(43 )، 57-75. SID. https://sid.ir/paper/371867/fa

    Vancouver: کپی

    ابونوری اسماعیل، نوفرستی محمد، تور منصور. اثرات نامتقارن تلاطم در بازار سهام ایران و امارات. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)[Internet]. 1399؛11(43 ):57-75. Available from: https://sid.ir/paper/371867/fa

    IEEE: کپی

    اسماعیل ابونوری، محمد نوفرستی، و منصور تور، “اثرات نامتقارن تلاطم در بازار سهام ایران و امارات،” مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)، vol. 11، no. 43 ، pp. 57–75، 1399، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/371867/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button