مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

2,055
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

850
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

2

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مدل سازی سری زمانی برای پیش بینی تلاطم در بازدهی سهام شرکت سیمان تهران

صفحات

 صفحه شروع 141 | صفحه پایان 176

چکیده

 بازار سرمایه, در مقایسه با سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق مشارکت از ریسک و نااطمینانی بالایی برخوردار است, بنابراین انتظار می رود سود حاصل از سرمایه گذاری از حداقل بازدهی مورد انتظار بدون ریسک افزون تر باشد. به همین دلیل به کارگیری تکنیک ها و تحلیل های تخصصی برای تخمین و پیش بینی تلاطم بازار مالی برای بهینه سازی سرمایه گذاری در بازار مالی, ضروری به نظر می رسد. در این تحقیق روش های مختلف پیش بینی تلاطم در بازدهی دارایی ها مدل سازی و دقت آن ها مورد ارزش یابی قرار می گیرد. الگوسازی, برآورد و پیش بینی های این ویژگی با استفاده از روش هایARIMA–SCRL , ARMA-XRL, GARCH, GARCH-C  و ریسک متریک و با استفاده از «داده های هفتگی» انجام می شود. این تحقیق تلاطم تحقق یافته قیمت سهام سیمان تهران را از دوره 03/01/1370 تا 26/07/1385, با استفاده از انواع روش های غیرخطی که در آن "اثرات بازده های وقفه ای», «اثرات اهرمی» «شکست ساختاری" گنجانده می شود و هم چنین مدل سازی و دقت آن ها را با یکدیگر مقایسه و ادبیات مربوط به این موضوع را در حد وسیعی معرفی می کند. نتایج تخمین ها و پیش بینی ها با وجود اثرات ARCH در رفتار بازدهی سهام سیمان تهران, حاکی از برتری الگوی ARIMA–SCRL نسبت به مدل های دیگر است. هم چنین در این تحقیق نشان داده می شود که اخبار خوب و بد اثرات متقارنی بر قیمت سهام سیمان تهران دارند و مجموع توان دوم بازده های هفتگی, سنجشی بدون تورش را برای تلاطم تحقق یافته میسر می کند.

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

کشاورزحداد، غلامرضا، و اسماعیل زاده، موسی. (1389). مدل سازی سری زمانی برای پیش بینی تلاطم در بازدهی سهام شرکت سیمان تهران. تحقیقات اقتصادی، 45(91)، 141-176. SID. https://sid.ir/paper/11897/fa

Vancouver: کپی

کشاورزحداد غلامرضا، اسماعیل زاده موسی. مدل سازی سری زمانی برای پیش بینی تلاطم در بازدهی سهام شرکت سیمان تهران. تحقیقات اقتصادی[Internet]. 1389؛45(91):141-176. Available from: https://sid.ir/paper/11897/fa

IEEE: کپی

غلامرضا کشاورزحداد، و موسی اسماعیل زاده، “مدل سازی سری زمانی برای پیش بینی تلاطم در بازدهی سهام شرکت سیمان تهران،” تحقیقات اقتصادی، vol. 45، no. 91، pp. 141–176، 1389، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/11897/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button