مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

385
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

671
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مدل سازی و پیش بینی نوسانات قیمت نفت خام و ارزش معرض ریسک با استفاده از مدل های تغییر رژیم GARCH و تک رژیمی

صفحات

 صفحه شروع 141 | صفحه پایان 174

چکیده

 نفت خام به عنوان یک نهاده استراتژیک بر عملکرد اقتصاد جهانی تأثیر می گذارد, به همین دلیل پیش بینی نوسانات قیمت نفت خام یکی از موضوعات مهم در مدیریت ریسک می باشد. سیر تاریخی نوسانات قیمت نفت حاکی از وجود الگوی خوشه ای است. از این رو به منظور مدل سازی و پیش بینی دقیق تر نوسانات قیمت آن, انواع مدل های GARCH به کار گرفته می شوند. هدف این پژوهش معرفی بهترین مدل GARCH با بهترین عملکرد در افق های زمانی مختلف می باشد. برای رسیدن به این هدف, نوسانات قیمت روزانه و هفتگی نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI) از ژانویه 1990 الی اکتبر 2020 با استفاده از مدل های GARCH تک رژیمی (GARCH(1, 1), GJR-GARCH, EGARCH, FIGARCH وHYGARCH ) و مدل های تغییر رژیم (MRS-GARCH و MMGARCH) پیش بینی و مدل سازی شده اند. سپس به کمک توابع زیان سنتی و ارزش در معرض خطر, دقت عملکرد پیش بینی مدل های مختلف براساس داده های درون و برون نمونه ای ارزیابی شده و رتبه بندی مبتنی بر رویه مجموعه اطمینان انجام یافت. نتایج دروننمونهای حاکی از دقت باالی مدل GARCH-MRS بر حسب دادههای هفتگی است, اما نتایج برون نمونه ای نشان دهنده برتری مدل های GARCH تک رژیمی می باشند. بنابراین وحدت رویه ای در پیش بینی نوسانات قیمت نفت در افق های زمانی مختلف وجود ندارد. هم چنین نتایج ارزیابی عملکرد پیش بینی توابع VAR نشان می دهند مدل های تغییر رژیم به طور معنادار منجر به بهبود عملکرد پیش بینی نوسانات قیمت نفت خام نمی شوند.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    عباسی نامی، حامد. (1400). مدل سازی و پیش بینی نوسانات قیمت نفت خام و ارزش معرض ریسک با استفاده از مدل های تغییر رژیم GARCH و تک رژیمی. مطالعات‌ اقتصاد انرژی‌، 17(68 )، 141-174. SID. https://sid.ir/paper/380078/fa

    Vancouver: کپی

    عباسی نامی حامد. مدل سازی و پیش بینی نوسانات قیمت نفت خام و ارزش معرض ریسک با استفاده از مدل های تغییر رژیم GARCH و تک رژیمی. مطالعات‌ اقتصاد انرژی‌[Internet]. 1400؛17(68 ):141-174. Available from: https://sid.ir/paper/380078/fa

    IEEE: کپی

    حامد عباسی نامی، “مدل سازی و پیش بینی نوسانات قیمت نفت خام و ارزش معرض ریسک با استفاده از مدل های تغییر رژیم GARCH و تک رژیمی،” مطالعات‌ اقتصاد انرژی‌، vol. 17، no. 68 ، pp. 141–174، 1400، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/380078/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button