مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

468
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

522
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارزیابی ریسک مالی مبتنی بر رویکرد ارزش فرین و داده های پربسامد لحظه ای شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران

صفحات

 صفحه شروع 51 | صفحه پایان 66

چکیده

ارزش در معرض خطر یکی از مهمترین معیارهای شناخته شده بازارهای مالی در سنجش ریسک به حساب می آید. تاکنون روش های مختلفی برای اندازه گیری این شاخص معرفی گردیده است. روش ارزش فرین یکی از روش های نوین محاسبه ارزش در معرض خطر است که بر دنباله های توزیع تمرکز دارد و بجای درنظر گرفتن کل داده ها و بدون نیاز به در نظر گرفتن مفروضات محدود کننده ای مانند فرض نرمال بودن به محاسبه این شاخص می پردازد. در این پژوهش بازده لگاریتمی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران براساس اطلاعات دریافتی در مقاطع زمانی میان روز(بدلیل استفاده از داده های پربسامد) طی سالهای 1392 تا 1395 جمع آوری و از رویکرد ماکزیمم بلوکها در اندازه گیری VaR استفاده گردید. با توجه به وجود خودهمبستگی و ناهمسانی واریانس سری زمانی داده ها, ابتدا با استفاده از مدل E-GARCH این مشکل مرتفع گردید. سپس شاخص VaR در سه وضعیت بلوک بندی براساس اطلاعات ساعتی, روزانه و ماهیانه محاسبه گردید. نتایج تحلیل داده ها در نرم افزار R نشان داد که استفاده از اطلاعات ماهیانه در محاسبه شاخص مزبور از دقت پیش بینی بالاتری برخوردار است.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    مظفری، مهردخت، و نیکومرام، هاشم. (1398). ارزیابی ریسک مالی مبتنی بر رویکرد ارزش فرین و داده های پربسامد لحظه ای شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران. دانش سرمایه گذاری، 8(32 )، 51-66. SID. https://sid.ir/paper/386297/fa

    Vancouver: کپی

    مظفری مهردخت، نیکومرام هاشم. ارزیابی ریسک مالی مبتنی بر رویکرد ارزش فرین و داده های پربسامد لحظه ای شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران. دانش سرمایه گذاری[Internet]. 1398؛8(32 ):51-66. Available from: https://sid.ir/paper/386297/fa

    IEEE: کپی

    مهردخت مظفری، و هاشم نیکومرام، “ارزیابی ریسک مالی مبتنی بر رویکرد ارزش فرین و داده های پربسامد لحظه ای شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران،” دانش سرمایه گذاری، vol. 8، no. 32 ، pp. 51–66، 1398، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/386297/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button