مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

1,296
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

908
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

قیمت گذاری اختیار معامله با روش تحلیلیِ جدید برای معادله بلک شولز

صفحات

 صفحه شروع 135 | صفحه پایان 155

چکیده

 تئوری قیمت گذاری بلک شولز, یکی از شیوه های مهم ارزش گذاری اوراق اختیار معامله می باشد. این معادله جهت قیمت گذاریِ انواع اختیار های خرید و فروش اروپائى استفاده می شود. در این مقاله با تمرکز بر معادله ی شرودینگرگونه اصلیِ بلک شولز و حل این معادله با روش نیکی وورو-اوواروف, روشی متفاوت و جدید برای اثبات و بهبود معادله ی بلک شولز ارزیابی گردید. در ادامه, ضمن بررسی امکان بهبود معادله بلک شولز با این روش, معادله ای جدید برای قیمت گذاری اختیار معامله ارائه و آزمون گردید. افزایش دقت قیمت-گذاریِ معامله های اختیار با استفاده از معادله ی ارائه شده بویژه برای معامله های با بهای بالا, بررسی حل منطقی به روشی جدید, قابلیت مقایسه خروجی با حل عددی و نوآوری فرمول نهایی اختیار برحسب توابع چند جمله ای لاگر, از اهداف انجام پژوهش حاضر می باشند. نتایج نشان داد؛ امکان اثباتی متفاوت برای معادله ی بلک شولز از طریق حل معادله دیفرانسیل به روش نیکی وورو – اوواروف امکان پذیر بوده و در سطح اطمینان 95 درصد, بین قیمت گذاریِ دو گروه اصلی بلک شولز و مدل جدید ارائه شده, تفاوت معنی داری وجود ندارد. به منظور مقایسه ی بین خروجیِ مدل جدید و مدل اصلیِ بلک شولز از اطلاعات 50 اختیار معامله سکه در فرابورس ایران محدود به بازه زمانی 1394 لغایت 1397 استفاده و از آزمون مقایسه ای دو گروه مستقل ناپارامتریکِ من ویتنی استفاده گردید.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    ابوالی، مهدی، خلیلی عراقی، مریم، حسن آبادی، حسن، و یعقوب نژاد، احمد. (1398). قیمت گذاری اختیار معامله با روش تحلیلیِ جدید برای معادله بلک شولز. راهبرد مدیریت مالی، 7(26 )، 135-155. SID. https://sid.ir/paper/404884/fa

    Vancouver: کپی

    ابوالی مهدی، خلیلی عراقی مریم، حسن آبادی حسن، یعقوب نژاد احمد. قیمت گذاری اختیار معامله با روش تحلیلیِ جدید برای معادله بلک شولز. راهبرد مدیریت مالی[Internet]. 1398؛7(26 ):135-155. Available from: https://sid.ir/paper/404884/fa

    IEEE: کپی

    مهدی ابوالی، مریم خلیلی عراقی، حسن حسن آبادی، و احمد یعقوب نژاد، “قیمت گذاری اختیار معامله با روش تحلیلیِ جدید برای معادله بلک شولز،” راهبرد مدیریت مالی، vol. 7، no. 26 ، pp. 135–155، 1398، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/404884/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button