مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

606
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

712
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

قیمت گذاری اوراق اختیار معامله با کمک روش نیکی وورو اوواروف

صفحات

 صفحه شروع 1 | صفحه پایان 23

چکیده

 اوراق اختیار از ابزارهای مهم بازارهای مالی بوده و قیمتگذاری اوراق با معادله قیمتگذاری بلک شولز بسیار متداول است. این معادله جهت قیمتگذاریِ اختیارهای اروپائى استفاده میشود. با بکارگیریِ علوم ریاضی در مباحث مالی, امکان ارائه مدلهای جدیدترِ قیمتگذاری اختیار معامله فراهم شده است. در این مقاله با روش جدید حل معادله دیفرانسیل تحت عنوان نیکیوورو-اوواروف, امکان ارائه مدل متفاوت قیمتگذاری بلک شولز بررسی گردید. سپس, معادله ای جدید برای قیمتگذاری اوراق اختیار معامله ارائه شد. افزایش دقت قیمتگذاری, رفع نواقص مدل بلک شولز, حل منطقی جدید و قابلیت مقایسه خروجی با حل عددی, اهمیت و نوآوری پژوهش حاضر میباشند. نتایج نشان داد؛ امکان ارائه مدل جدید قیمتگذاری اختیار معامله با روش نیکیوورو – اوواروف امکانپذیر بوده و در سطح اطمینان 95 درصد بین قیمتگذاری روش جدید و مدل بلک شولز تفاوت معنادار وجود ندارد. دقت بیشتر قیمتگذاری برای مبالغ بالا, امکان بکارگیریِ معادله در قیمتگذاری اختیار معامله های اروپایی و آمریکایی و اعمال محدودیتهای کمترِ اثبات معادله, مزیتهای مدل جدید هستند. به منظور مقایسه مدل جدید و مدل بلک شولز از اطلاعات 50 اختیار معامله زعفران در فرابورس ایران از سال 1395 لغایت 1398 استفاده و از آزمون مقایسه ای دو گروه مستقل ناپارامتریکِ من ویتنی استفاده گردید.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    ابوالی، مهدی، خلیلی عراقی، مریم، حسن آبادی، حسن، و یعقوب نژاد، احمد. (1399). قیمت گذاری اوراق اختیار معامله با کمک روش نیکی وورو اوواروف. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)، 11(44 )، 1-23. SID. https://sid.ir/paper/367274/fa

    Vancouver: کپی

    ابوالی مهدی، خلیلی عراقی مریم، حسن آبادی حسن، یعقوب نژاد احمد. قیمت گذاری اوراق اختیار معامله با کمک روش نیکی وورو اوواروف. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)[Internet]. 1399؛11(44 ):1-23. Available from: https://sid.ir/paper/367274/fa

    IEEE: کپی

    مهدی ابوالی، مریم خلیلی عراقی، حسن حسن آبادی، و احمد یعقوب نژاد، “قیمت گذاری اوراق اختیار معامله با کمک روش نیکی وورو اوواروف،” مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)، vol. 11، no. 44 ، pp. 1–23، 1399، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/367274/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button