مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

377
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

552
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تحلیل ریسک سیستمی در صنایع منتخب بورس اوراق بهادار تهران: یک رویکرد رگرسیون چندکی چندمتغیره

صفحات

 صفحه شروع 1 | صفحه پایان 36

چکیده

 مقاله حاضر اثر یک رخداد منفی را در بازار بورس اوراق بهادار تهران-منتسب شده به ریسک سیستمی[1]-روی بازده شاخص صنایع منتخب با استفاده از داده های روزانه-دوره اول بهمن 1386 تا آخر شهریور 1396-مورد مطالعه قرار می دهد. در این راستا, برای تحلیل وابستگی دنباله ای بین صنایع و شاخص کل (به عنوان نمادی از وضعیت کلی بازار) از روش رگرسیون چندکی چندگانه VAR-VaR[2] که توسط وایت[3]و دیگران (2015), توسعه یافته و همچنین به منظور بررسی نحوه واکنش صنایع به ریسک آنی و بلندمدت شاخص کل از توابع کنش-واکنش چندکی[4]استفاده شده است. استفاده از روش های موردنظر بررسی آزادانه وابستگی دنباله ای بین متغیرها را امکان پذیر می سازد. یافته های مطالعه حاضر نشان دهنده معناداری اثرات سرریز[5] ریسک شاخص کل (بازار) بر بسیاری از صنایع هم به صورت آنی و هم در طول زمان بوده است. برمبنای نتایج پژوهش, طی دوره های توأم با بحران, ریسک صنایع شیمیایی, فراورده های نفتی و بانک بیش از سایر صنایع بوده است. یادآوری می شود, برمبنای اثرات سرریز ریسک, نحوه واکنش صنایع به شوک شاخص کل متفاوت بوده است. بر این اساس, صنعت بانک و کانه های فلزی, از بیشترین افزایش ریسک در واکنش به شوک های آنی شاخص کل برخوردار بوده اند. همچنین صنایع شیمیایی و فراورده های نفتی از بیشترین وابستگی دنباله ای با ریسک بلندمدت بازار سرمایه کشور برخوردار بوده اند.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    خیابانی، ناصر، و محمدیان نیک پی، احسان. (1397). تحلیل ریسک سیستمی در صنایع منتخب بورس اوراق بهادار تهران: یک رویکرد رگرسیون چندکی چندمتغیره. پژوهشهای اقتصادی ایران، 23(77 )، 1-36. SID. https://sid.ir/paper/406041/fa

    Vancouver: کپی

    خیابانی ناصر، محمدیان نیک پی احسان. تحلیل ریسک سیستمی در صنایع منتخب بورس اوراق بهادار تهران: یک رویکرد رگرسیون چندکی چندمتغیره. پژوهشهای اقتصادی ایران[Internet]. 1397؛23(77 ):1-36. Available from: https://sid.ir/paper/406041/fa

    IEEE: کپی

    ناصر خیابانی، و احسان محمدیان نیک پی، “تحلیل ریسک سیستمی در صنایع منتخب بورس اوراق بهادار تهران: یک رویکرد رگرسیون چندکی چندمتغیره،” پژوهشهای اقتصادی ایران، vol. 23، no. 77 ، pp. 1–36، 1397، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/406041/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button