مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

540
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

836
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

طراحی مدل ارزیابی ریسک و تعیین پرتفوی بهینه ارزی بانکها تحت معیار ارزش در معرض ریسک و تکنیک میانگین متحرک موزون نمایی (EWMA ) (مطالعه موردی:بانک ملت)

صفحات

 صفحه شروع 44 | صفحه پایان 73

چکیده

 بانک ها به عنوان واسطه وجوه در تجهیز و تخصیص منابع جامعه, با ریسک بازار, ریسک نقدینگی و غیره مواجه هستند. در این تحقیق ریسک بازار جهت تعیین سبد بهینه ارزی, از ابعاد اساسی مدیریت ذخایر ارزی در بانکها, مورد توجه قرار گرفته که خود متاثر از عواملی چون نوسان نرخ سود, نرخ ارز, قیمت سهام و غیره می باشد. رویکرد مورد استفاده در این مقاله معیار ارزش در معرض ریسک, روش واریانس-کواریانس, به همراه تکنیک میانگین متحرک موزون نمایی است. ارزش در معرض ریسک در واقع انواع ریسک ها را در یک رقم خلاصه کرده, مدیریت ارشد را از انبوهی از محاسبات ریسک خلاص می کند. هدف طراحی یک مدل به نحوی است که ترکیبی بهینه برای نگهداری ذخایر 6 ارز دلار آمریکا, درهم, ین, لیر, ون کره و یورو در بانک ملت را با استفاده از داده های نرخ مرجع ارزهای مذکور در سال 1397, ارائه کند. در نهایت مدل حاصل با استفاده از نرم افزارهای LINGO و Excel حل شد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که حداکثر سهم دلار و درهم در سبد ارزی بانک ملت به ترتیب برابر با 33 و 67 درصد است. بر این اساس در صورتی که سهم ارزهای یادشده در سبد ارزی بیش از ارقام حاصل باشد, حداکثر زیان مورد انتظار روی پرتفو ارزی در طول افق زمانی و در سطح اطمینان مورد نظر افزایش می یابد. همچنین سایر ارزها پر خطر بوده, لذا بانک ملت برای نگهداری آنها, بیشتر باید بر اساس نیازهای مبادلاتی خود برنامه ریزی نماید.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    بیاتی، غلامرضا، و محمدپورزرندی، محمدابراهیم. (1399). طراحی مدل ارزیابی ریسک و تعیین پرتفوی بهینه ارزی بانکها تحت معیار ارزش در معرض ریسک و تکنیک میانگین متحرک موزون نمایی (EWMA ) (مطالعه موردی:بانک ملت). مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)، 11(44 )، 44-73. SID. https://sid.ir/paper/406696/fa

    Vancouver: کپی

    بیاتی غلامرضا، محمدپورزرندی محمدابراهیم. طراحی مدل ارزیابی ریسک و تعیین پرتفوی بهینه ارزی بانکها تحت معیار ارزش در معرض ریسک و تکنیک میانگین متحرک موزون نمایی (EWMA ) (مطالعه موردی:بانک ملت). مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)[Internet]. 1399؛11(44 ):44-73. Available from: https://sid.ir/paper/406696/fa

    IEEE: کپی

    غلامرضا بیاتی، و محمدابراهیم محمدپورزرندی، “طراحی مدل ارزیابی ریسک و تعیین پرتفوی بهینه ارزی بانکها تحت معیار ارزش در معرض ریسک و تکنیک میانگین متحرک موزون نمایی (EWMA ) (مطالعه موردی:بانک ملت)،” مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)، vol. 11، no. 44 ، pp. 44–73، 1399، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/406696/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button