مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

614
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

313
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

استراتژی های پوشش ریسک قیمت سکه بهار آزادی: مقایسه بین رویکردهای ADCC ،GO-GARCH و GARCH مبتنی بر کاپیولا

صفحات

 صفحه شروع 137 | صفحه پایان 166

چکیده

 در این مقاله با به کارگیری نسل جدید مدل های نوسان پذیری چندمتغیره شامل مدل ADCC, مدل GO-GARCH و مدل های GARCH مبتنی بر کاپیولا, به تخمین و بررسی عملکرد پوشش ریسک بازار نقد با بازار آتی سکه بهار آزادی, طی دوره زمانی 5/8/1389 تا 31/4/1395, پرداخته ایم. نتایج تجربی حاکی از برتری نسبت های پوشش ریسک به دست آمده از مدل GO-GARCH در مقایسه با سایر مدل های رقیب, برای پوشش ریسک نوسانات قیمت های نقد با آتی سکه بهار آزادی است. نتایج تجربی همچنین نشان می دهند که قیمت های نقد و آتی طی دوران تنش در بازار سکه, گرایش به هم حرکتی دارند. در واقع, سرمایه گذارانی که پورتفولیوهای متنوع سازی شده از سکه و آتی آن نگهداری می کنند, ممکن است با زیان های قابل توجهی طی زمان های رکود بازار سکه رو به رو شوند. در چنین شرایطی, اتخاذ موقعیت فروش در آتی سکه برای سرمایه گذاران در بازار نقد می تواند با منفعت همراه باشد, زیرا به کاهش زیان های حدی پورتفولیو کمک می کند.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

    استناددهی

    APA: کپی

    فرزانگان، الهام. (1397). استراتژی های پوشش ریسک قیمت سکه بهار آزادی: مقایسه بین رویکردهای ADCC ,GO-GARCH و GARCH مبتنی بر کاپیولا. پژوهشهای اقتصادی ایران، 23(75)، 137-166. SID. https://sid.ir/paper/519962/fa

    Vancouver: کپی

    فرزانگان الهام. استراتژی های پوشش ریسک قیمت سکه بهار آزادی: مقایسه بین رویکردهای ADCC ,GO-GARCH و GARCH مبتنی بر کاپیولا. پژوهشهای اقتصادی ایران[Internet]. 1397؛23(75):137-166. Available from: https://sid.ir/paper/519962/fa

    IEEE: کپی

    الهام فرزانگان، “استراتژی های پوشش ریسک قیمت سکه بهار آزادی: مقایسه بین رویکردهای ADCC ,GO-GARCH و GARCH مبتنی بر کاپیولا،” پژوهشهای اقتصادی ایران، vol. 23، no. 75، pp. 137–166، 1397، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/519962/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button