مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

1,253
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

638
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

4

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارزش گذاری برآورد VaR بر اساس مدل های خانواده ARCH (مطالعات موضوعی برای بازار اوراق بهادر تهران)

صفحات

 صفحه شروع 53 | صفحه پایان 73

کلیدواژه

ارزش در معرض ریسک (VaR)Q2

چکیده

 در این پژوهش, با استفاده از مدل های خانواده ARCH و روش شبیه سازی دورانی, الگوهای مناسب برآورد ارزش در معرض ریسک (VaR) را برای داده های شاخص روزانه بورس اوراق بهادار تهران در دوره 1377- 1386 مورد بررسی قرار می دهیم. مقایسه دقت پیش بینی الگوهای انتخابی پس از 1000 بار شبیه سازی خارج از نمونه, با استفاده از دو آزمون پوشش شرطی و پوشش غیر شرطی انجام شده است. نتایج نشان می دهد در بین برآوردکنندگانVaR , الگویGARCH , با توزیعt-student , از توانمندی مناسب تری در مقایسه با الگوهای هم خانواده دیگر مانند TGARCH و EGARCH در برآورد ریسک یک روز آینده بورس اوراق بهادار تهران, برخوردار است.

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

خیابانی، ناصر، و ساروقی، مریم. (1390). ارزش گذاری برآورد VaR بر اساس مدل های خانواده ARCH (مطالعات موضوعی برای بازار اوراق بهادر تهران). پژوهشهای اقتصادی ایران، 16(47)، 53-73. SID. https://sid.ir/paper/2798/fa

Vancouver: کپی

خیابانی ناصر، ساروقی مریم. ارزش گذاری برآورد VaR بر اساس مدل های خانواده ARCH (مطالعات موضوعی برای بازار اوراق بهادر تهران). پژوهشهای اقتصادی ایران[Internet]. 1390؛16(47):53-73. Available from: https://sid.ir/paper/2798/fa

IEEE: کپی

ناصر خیابانی، و مریم ساروقی، “ارزش گذاری برآورد VaR بر اساس مدل های خانواده ARCH (مطالعات موضوعی برای بازار اوراق بهادر تهران)،” پژوهشهای اقتصادی ایران، vol. 16، no. 47، pp. 53–73، 1390، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/2798/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button