مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

1,515
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

255
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

6

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

پیش بینی بی ثباتی قیمت نفت با استفاده از شبکه عصبی GMDH

صفحات

 صفحه شروع 89 | صفحه پایان 112

کلیدواژه

روش های خودرگرسیون واریانس ناهمسان شرطی (ARCH)Q3

چکیده

بی ثباتی قیمت نفت, از یک سو به عنوان یکی از مولفه های تاثیرگذار در الگوهای اقتصاد کلان و از سوی دیگر به عنوان یکی از متغیرهای اساسی در الگوهای مدیریت ریسک و الگوهای گزینش پورتفوی, همواره مورد توجه پژوهش گران بوده است. مقاله حاضر می کوشد تا با استفاده از شبکه های عصبی, الگویی برای پیش بینی بی ثباتی قیمت نفت ارایه دهد. به این منظور, بی ثباتی قیمت نفت خام برنت و وست تگزاس اینترمدیت پیش بینی شده است. مقایسه نتایج حاصل از چهار الگوی مورد بررسی, شامل الگوی اقتصادسنجی GARCH(1,1), دو نوع الگوی مبتنی بر شبکه عصبی GMDH و الگوی ترکیبی شبکه عصبی GMDH و GARCH(1,1), نشان می دهد که الگوی ترکیبی و شبکه های عصبی بر مبنای معیار جذر میانگین مربع خطای پیش بینی (RMSE) برای هر دو سری, پیش بینی بهتری را نسبت به الگوی اقتصادسنجی GARCH(1,1) ارایه می دهند.

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

مهرآرا، محسن، بهرادمهر، نفیسه، احراری، مهدی، و محقق، محسن. (1389). پیش بینی بی ثباتی قیمت نفت با استفاده از شبکه عصبی GMDH. مطالعات‌ اقتصاد انرژی‌، 7(25)، 89-112. SID. https://sid.ir/paper/99570/fa

Vancouver: کپی

مهرآرا محسن، بهرادمهر نفیسه، احراری مهدی، محقق محسن. پیش بینی بی ثباتی قیمت نفت با استفاده از شبکه عصبی GMDH. مطالعات‌ اقتصاد انرژی‌[Internet]. 1389؛7(25):89-112. Available from: https://sid.ir/paper/99570/fa

IEEE: کپی

محسن مهرآرا، نفیسه بهرادمهر، مهدی احراری، و محسن محقق، “پیش بینی بی ثباتی قیمت نفت با استفاده از شبکه عصبی GMDH،” مطالعات‌ اقتصاد انرژی‌، vol. 7، no. 25، pp. 89–112، 1389، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/99570/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button