پژوهشنامه اقتصادی
سال:1388 | دوره:- | شماره:6 (ویژه نامه بانک) |تعداد مقالات:10

ریسک عملیاتی و شیوه های مدیریت آن، یکی از مباحث قابل توجه در صنعت بانکداری محسوب می شود، که تاثیرات بالقوه ای بر عملکرد بانک ها و موسسات مالی دارد.یکی از گامهای اصلی مدیریت ریسک عملیاتی، اندازه گیری آن با هدف اندازه گیری سرمایه مورد نیاز این ریسک است که با توجه به حرکت بانک های کشور به سمت رعایت قوانین و استانداردهای کمیته بال 2، اندازه گیری سرمایه مورد نیاز برای ریسک عملیاتی جهت مواجهه با بحرانها و همچنین اعمال آن در نسبت کفایت سرمایه بانک ها از اهمیت خاصی برخوردار است.برای اندازه گیری ریسک عملیاتی و در نتیجه محاسبه سرمایه مورد نیاز، سه رویکرد شاخص «پایه»، «استاندارد شده» و «پیشرفته»، وجود دارد که دو رویکرد پایه و استاندارد نسبت به رویکرد پیشرفته به اطلاعات کمتری نیاز دارند؛ در صورتیکه در رویکرد پیشرفته نیاز به بانک اطلاعاتی وسیعی از داده های مربوط به زیان است.

با توجه به اهمیت مدیریت ریسک اعتباری و سعی در بهبود بخشیدن روشهای آن در بانک ها و موسسات مالی، این مقاله به ارزیابی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر ریسک اعتباری بانک ها می پردازد.تغییرات ریسک اعتباری کلیه بانک های فعال در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران بصورت فصلی طی دوره 85-1378 مورد مطالعه قرار گرفته است. در بخش اول ابتدا با استفاده از آنالیز واریانس، نوسانهای ریسک اعتباری بانک ها، بین بانک های مختلف و طی زمان، مقایسه شد. نتایج حاصل از این بررسی نشان می دهد که نوسانها و تفاوت ریسک اعتباری بانک ها در بین بانک های مختلف چشمگیر نیست و قسمت عمده نوسانهای ریسک اعتباری بانک ها ناشی از تغییرات وضعیت کلان اقتصادی کشور، طی زمان است.در بخش بعدی به بررسی اثر وضعیت کلان اقتصادی بر روی ریسک اعتباری بانک ها می پردازیم. به منظور یافتن مهمترین شاخصهای تاثیرگذار کلان اقتصادی، پس از مطالعه و بررسی سایر تحقیقات انجام گرفته در این زمینه، با استفاده از داده های تلفیقی ریسک اعتباری بانک های دولتی با متغیرهایی همچون میزان و رشد تولید ناخالص داخلی، تورم، رشد تسهیلات و واردات و ... مورد سنجش قرار گرفته است.ارزیابی نشان می دهد سطح GDP و نرخ تورم با ریسک اعتباری بانک ها رابطه منفی داشته و رشد GDP، میزان واردات، ریسک اعتباری دوره گذشته و رشد تسهیلات با ریسک اعتباری بانک ها رابطه مثبت دارند.

رتبه بندی متقاضیان اعتبار و پیش بینی احتمال عدم بازپرداخت، یکی از اساسی ترین و ضروری ترین اصول مدیریت ریسک در بانک ها و موسسات مالی است؛ به طوری که به آنها این امکان را می دهد که به صورت کارا در مورد اعتبارات و تسهیلات اعطایی خود با کمترین میزان کار اداری تصمیم گیری کنند. در این مقاله یکی از روشهای رتبه بندی با استفاده از مدل های رگرسیونی لاجیت به صورت دو سطحی و سه سطحی و با توجه به نسبتهای مالی شرکتها بررسی شده است. نتایج نشان می دهد در مدل دو سطحی حدود 75 درصد از مشتریان و در مدل سه سطحی حدود 70 درصد مشتریان به درستی دسته بندی شده اند.

این مقاله با محاسبه شاخصهای عملکردی بانک ها در چهار گروه سودآوری، نقدشوندگی، کارآیی و سرمایه ای به بررسی و قیاس عملکرد بانک های خصوصی ایران و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس پرداخته است. نتایج حاصل از بررسی شاخصهای عملکردی بانک ها در چهار گروه مذکور نشان از عملکرد قابل قبول بانک های خصوصی در سالهای آغازین فعالیت آنها دارد. چهار گروه شاخصهای ذکر شده، مبین زوایای مختلف عملکرد بانک ها هستند بطوریکه شاخصهای سودآوری غالبا ساختار درآمدی و میزان سودآوری بانک ها؛ شاخصهای نقدشوندگی توان پرداخت بانک ها در قبال سپرده گذاران با توجه به سررسید داراییها و بدهیهای آنها؛ شاخصهای کارآیی هزینه های پرسنلی و غیره به نسبت درآمدهای بانک و شاخصهای سرمایه ای توان بازپرداختهای بانک را در مواقع وجود مشکلات داخلی و یا معضلات اقتصادی نشان می دهد.

صندوقهای قرض الحسنه، خود، جزیی از سیستم مالی محسوب می شوند و به همین جهت، توسعه مالی در کل کشور، هم تحت تاثیر توسعه مالی صندوقها، و هم تحت تاثیر عواملی است که در اثر تغییر مقررات و یا سایر عوامل بطور غیرمستقیم می تواند بر توسعه مالی نقش داشته باشد.با توجه به اطلاعات بدست آمده از شاخصهای بخش مالی در ابعاد مختلف، شاخصهای جدیدی توسط سازمانهای بین المللی برای توسعه مالی کشورها ارایه شده است. این پژوهش نشان می دهد که توسعه مالی در استانهای کشور از منطقه ای به منطقه دیگر متفاوت است. تاثیر صندوقهای قرض الحسنه دربرخی از استانها بطور نسبی در توسعه مالی بیشتراست؛ زیرا دارای نظام کنترلی و نظارتی بهتر هستند. علاوه بر آن این صندوقها نیاز بیشتری به تقویت محیط عملیاتی و آموزشی دارند. بر اساس یک سری از شاخصها، توسعه مالی با توجه به رشد صندوقهای قرض الحسنه در مقایسه با برخی از مناطق جهان بهتر بوده؛ زیرا این صندوقها باید مورد نظارت دقیق تری قرار گیرند.

در این تحقیق نشان داده شده که بین کشورهای اسلامی و دیگر کشورها، در عمل تفاوت معنی داری در کاربرد ابزارهای پولی وجود ندارد. کشورهای اسلامی یا بطور کلی از ابزارهای بانکداری مرسوم برای کنترل پولی استفاده می کنند، یا به دنبال پیدا کردن و استفاده از ابزار مناسب و کارآمد مورد تایید در نظام اسلامی نیستند.در بیشتر کشورهای اسلامی، بین شبکه پولی و مدیریت پولی در استفاده از ابزارهای پولی هماهنگی وجود ندارد. این عدم هماهنگی بین شبکه بانکی کشور و مدیریت پولی در بیشتر کشورهای اسلامی است که موجب بروز ناکارآمدی در سیاست گذاری پولی شده است. همچنین این مقاله نشان داده است که بانکداری اسلامی می تواند بر اساس موازین اسلامی و با ابزارهای خاص خود، بطور کارا از عهده وظیفه اصلی بانک مرکزی که ایجاد هماهنگی بین بخش پولی و بخش واقعی اقتصاد است، برآید.

هدف اصلی این مقاله، ارزیابی نقش تسهیلات شبکه بانکی بر رشد و توسعه اقتصادی استان گلستان است. این پژوهش کاربردی است و در آن از دو روش توصیفی-پیمایشی استفاده و از طریق تحلیل رگرسیون و مدل پنل دیتا (Panel Data) به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شده است. جامعه آماری این پژوهش همه بانک های فعال استان گلستان طی سالهای 85- 1377 (شامل 11 بانک تجاری و تخصصی) است. برای گردآوری اطلاعات، اسناد و مدارک و صورتهای مالی سالانه بانک های تجاری و تخصصی استخراج و مورد استفاده قرار گرفته است.نتایج نشان می دهد که تسهیلات بانکی به عنوان مکمل سرمایه تولیدکننده می تواند نقش مهمی در سرمایه گذاری و رشد تولید در استان داشته باشد و ضریب مدل بیانگر آن است که 1% افزایش در تسهیلات بانکی استان می تواند ارزش افزوده (رشد اقتصادی) استان را به میزان 0.27 درصد افزایش دهد.

این پژوهش از طریق بررسی برخی عوامل مرتبط با مطالبات سررسید گذشته و معوق به منظور ارایه راهکارهایی جهت پیشگیری از ایجاد آن انجام شده است. در این راستا رابطه نه متغیر؛ معدل موجودی شش ماهه حساب جاری، داشتن چک برگشتی، سابقه افتتاح حساب جاری، زمینه فعالیت تولیدی متقاضی، سابقه اعتباری مشتری، نوع وثیقه ارایه شده، حجم گردش بستانکار حساب جاری، مبلغ تسهیلات و نسبت مبلغ تسهیلات به معدل موجودی به عنوان متغیرهای مستقل پژوهش، با وضعیت بازپرداخت تسهیلات (معوق شدن در مقابل معوق نشدن)، به عنوان متغیر وابسته پژوهش بررسی شده است. داده های پژوهش از طریق بررسی پرونده های موجود در بانک تهیه، و با روش آماری رگرسیون لوجستیک، تحلیل شده است. از مدل نهایی، می توان نتیجه گرفت با افزایش یک واحد در متغیرهای چک برگشتی، سابقه اعتباری و نسبت مبلغ به معدل موجودی، احتمال معوق شدن تسهیلات افزایش یافته و با افزایش یک واحد در حجم گردش بستانکار حساب جاری متقاضی، احتمال معوق شدن تسهیلات کاهش می یابد.