مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

1,619
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

848
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

2

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

اندازه گیری ارزش در معرض ریسک در شرکت های بیمه با استفاده از مدل GARCH

صفحات

 صفحه شروع 33 | صفحه پایان 58

کلیدواژه

ارزش در معرض ریسک (VaR)Q3
مدل اتورگرسیو واریانس شرطی (ARCH)Q4
مدل اتورگرسیو میانگین متحرک (ARMA)Q4

چکیده

 ارزش در معرض ریسک, شاخصی است که با استفاده از آن شرکت های بیمه می توانند در پذیرش یا عدم پذیرش ریسک انواع ریسک ها و همچنین در خصوص تعیین میزان نگهداری کمتر و یا حداکثر مقادیر مجاز و میزان واگذاری اتکایی خود تصمیمات مقتضی را بگیرند. در این مقاله ابتدا ارزش در معرض ریسک با استفاده از مدل های ARMA وGARCH  محاسبه و سپس با پیش بینی مدل برای سال های آتی با شرط استمرار روند تصمیم گیری شرکت در نحوه گزینش ریسک های بیمه گری, مشخص شد که شرکت در شرایط مناسبی قرار داشته و خطر غیرمتعارفی آن را تهدید نخواهد کرد.

استنادها

ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    پیکارجو، کامبیز، و حسین پور، بدریه. (1389). اندازه گیری ارزش در معرض ریسک در شرکت های بیمه با استفاده از مدل GARCH. پژوهشنامه بیمه (صنعت بیمه)، 25(4 (مسلسل 100))، 33-58. SID. https://sid.ir/paper/100970/fa

    Vancouver: کپی

    پیکارجو کامبیز، حسین پور بدریه. اندازه گیری ارزش در معرض ریسک در شرکت های بیمه با استفاده از مدل GARCH. پژوهشنامه بیمه (صنعت بیمه)[Internet]. 1389؛25(4 (مسلسل 100)):33-58. Available from: https://sid.ir/paper/100970/fa

    IEEE: کپی

    کامبیز پیکارجو، و بدریه حسین پور، “اندازه گیری ارزش در معرض ریسک در شرکت های بیمه با استفاده از مدل GARCH،” پژوهشنامه بیمه (صنعت بیمه)، vol. 25، no. 4 (مسلسل 100)، pp. 33–58، 1389، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/100970/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button