مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

1,917
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

634
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بهینه سازی سبد سرمایه گذاری به وسیله ارزش در معرض ریسک تحت نظریه اعتبار با رویکرد اعداد Z

صفحات

 صفحه شروع 95 | صفحه پایان 113

چکیده

 نظریه اعداد Z اولین بار توسط لطفی زاده در سال 2011 مطرح گردید. این نظریه به توصیف عدم قطعیت اطلاعات می پردازد به طوری که هر عدد z به وسیله یک جفت عدد فازی نمایش داده می شود. به دلیل وجود عدم قطعیت در بازارهای مالی می توان از این نظریه در انتخاب سبد سرمایه گذاری بهره جست. بطوریکه عامل اول عدد Z بیانگر بازده فازی دارایی و عامل دوم عدد Z میزان اعتبار پیش بینی عامل اول می باشد. برای کاراتر شدن مدل انتخاب سبد سرمایه گذاری می توان از معیار ارزش در معرض ریسک که از سنجه های نوین ریسک می باشد استفاده کرد. با توجه به در نظرگرفتن عدم قطعیت در بازده دارایی ها و استفاده از سنجه ارزش در معرض ریسک, این مدل می تواند مدل مناسبی در انتخاب سبد سرمایه گذاری باشد. مزیت این روش نسبت به روش های فازی مرسوم, درنظر گرفتن عدم قطعیت در نظر خبرگان و تخصیص اعتبار به نظر آنها برای برآورد پارامترهای فازی می باشد. درنهایت نیز با درنظر گرفتن تعدادی دارایی از بورس اوراق بهادار تهران یک مثال عددی از این مدل ارائه می دهیم.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    جیرفتی، امیرسینا، و نجفی، امیرعباس. (1396). بهینه سازی سبد سرمایه گذاری به وسیله ارزش در معرض ریسک تحت نظریه اعتبار با رویکرد اعداد Z. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)، 8(30)، 95-113. SID. https://sid.ir/paper/197645/fa

    Vancouver: کپی

    جیرفتی امیرسینا، نجفی امیرعباس. بهینه سازی سبد سرمایه گذاری به وسیله ارزش در معرض ریسک تحت نظریه اعتبار با رویکرد اعداد Z. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)[Internet]. 1396؛8(30):95-113. Available from: https://sid.ir/paper/197645/fa

    IEEE: کپی

    امیرسینا جیرفتی، و امیرعباس نجفی، “بهینه سازی سبد سرمایه گذاری به وسیله ارزش در معرض ریسک تحت نظریه اعتبار با رویکرد اعداد Z،” مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)، vol. 8، no. 30، pp. 95–113، 1396، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/197645/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button